【月1.5％利回り】トラリピの最適な運用設定｜おてぴの低相関運用

トラリピの利回りってどれくらいが最適？と思ってググると、月1％、中には月2％程度を目指している方が多いように見受けられます。インフルエンサーの方が月1％を目安としている影響もあるのかもしれません。

でも、それって何を根拠に算出しているの？あなたにとって本当に最適な設定ですか？

私も当初は人の設定を真似て運用していました。しかし、次第に月1％の利回り、含み損の大きさ、資金拘束に満足できなくなっていきました。
そして、マネスクのトラリピを3か月で卒業、DMM FXの「代用有価証券FX」かつ「手動トラリピ」で想定利回り1.5～2.0％程度で運用しています。

こちらの記事では、私の現在の運用設定とその根拠を紹介しています。もちろんトラリピをマネスクでやっている方も、そうでない方にも参考になるようにしています。

この記事が、あなたにとっての最適なトラリピの運用設定を考えるキッカケになることを願っています。

トラリピの最適な運用設定

まずは運用設定の全体図です。

２つの口座は、それぞれ独立したものとして運用しています。設定理由を紹介していきます。

トラリピ運用の前提条件

トラリピの運用を設定する上で、前提条件は非常に大事です。私はDMM FXで手動トラリピをしています。総じて次の条件となります。

代用有価証券FXについては次の記事で紹介しています。お時間あればぜひご覧ください。

トラリピの通貨ペア選定方法

次の観点で通貨ペアを選定しています。

候補とした通貨ペアは、代用有価証券FX手動トラリピの稼働当初からこれまで（2021年11月～2022年8月）運用していた次の1～7の通貨ペアに、トラリピで評判のいい米ドル/加ドルを加えて検討しました。

では、列挙した項目ごとに確認していきます。

トラリピ向きである

トラリピの通貨ペアの選定でリピートが多くなりそうなものを選ぶのは当たり前ですね。

ヒストグラム（グラフは後述）が中央部分に集まっている方が、ハーフ＆ハーフにする場合のレンジ中央＝含み損が少ない部分での動きが多いということで、よりトラリピ向きと判断しています。

トラリピ向きかはレンジ幅、ヒストグラム、バックテストで判断する。

運用する通貨ペアを絞る

通貨ペアは1つの口座で2～3通貨ペアに絞ります。

トラリピは基本的には相場を読まない運用です。しかし、それでも急激な情勢の変化に対応しないといけない時があるかもしれません。

トラリピはどうしても含み損を抱えることが前提のため、通貨ペア数が少ない方がいざというときに対応しやすいのは容易に想像できます。

例えば2022年の歴史的円安のときには、通貨ペア数が多く、含み損も膨らみ身動きがとれなくなった方も多いと思います。

運用する通貨ペアは、1口座2～3通貨ペアに絞る。

低相関である

この運用設定のコンセプトは、それぞれの通貨ペアが低相関であることです。

相関係数

２つの通貨ペアの値動きの関係性を表したもので、「-1」～「0」～「1」で示される。

相関係数	一つの通貨ペア	もう一つの通貨ペア
１に近い	高い（安い）	高く（安く）なる。
０に近い	高い（安い）	無関係に動く
－１に近い	高い（安い）	安く（高く）なる。

相関係数が0に近いものを選択する方が、それぞれの通貨ペアがバラバラの動きとなる。

例えば、豪ドル/円とNZドル/円はどちらも対円（クロス円）の通貨ペアです。

実際にここ10年の相関係数は0.86と１に近い値となっています。

それぞれが低相関の通貨ペアを使用することで、含み損が急増する通貨ペアを減らしたり、タイミングをずらすのが狙いです。

DMM FXで扱っている各通貨ペアの相関係数をまとめると次のようになります。

• 相関係数の絶対値≦0.2・・・青色
• 0.2＜相関係数の絶対値≦0.5・・・黄色
• 0.5＜相関係数の絶対値≦1・・・赤色

相関係数は次のサイトで確認しました。→ロングショート分析システム　サヤトレロングショート

今回紹介している通貨ペアの組み合わせは、それぞれの相関係数が０に近いものを選択し、バラバラの値動きとなることを期待しています。

リスク分散を図るため相関係数が0に近いものを選択する。

最大必要資金が自己資金内

通貨ペアやトラップ幅を決める際には、自己資金内に収まるように設定する必要があります。

私の場合の運用資金は次のとおりです。

	口座①	口座②
株式評価額	5,098,000 円	5,397,110 円
株価30％下落想定	3,568,600 円	3,777,977 円
70%証拠金	2,498,020 円	2,644,584 円
現金	3,066,768 円	2,857,160 円
運用資金	5,564,788 円	5,501,744 円

通貨ペアやトラップ幅を決める際には、口座①、口座②ともに550万円程度になるように設定することにしました。

最大必要資金が自己資金内に収まるようにする。

トラリピのバックテスト

ハーフ＆ハーフにするか問題

トラリピの場合、まずはハーフ＆ハーフにするのか、プラススワップ方向のみにするのかが問題となります。

運用レンジの決め方

基本的にはヒストグラムの上下約3％を含まないように運用レンジを設定することにしています。

ハーフ＆ハーフの中心どこにするか問題

次はハーフ＆ハーフの中心をどこにするかです。

私はヒストグラムの上下３％を除いた残りで半分になるように、中心部分を設定しています。

通貨ペアの決定

以上の前提で候補通貨ペアについてヒストグラムの作成とバックテストを行い、通貨ペアを決定しました。

決定した各通貨ペアのバックテストはそれぞれで記事にしています。

運用する通貨ペアの組み合わせ

私の場合は運用する口座は２つです。４通貨ペアの組み合わせは次のような観点で決めました。

1. お互いが低相関である
2. 含み損が大きくなりそうな通貨ペアを組み合わせない
3. 利益確定頻度が大と小である

１だけを満たすのであれば、EUR/NZD・USD/CHF、USD/CAD・EUR/GBPという組み合わせの方が低相関でした。

また、EUR/NZDとUSD/CHFの利益確定幅は広め、USD/CADとEUR/GBPの利益確定幅は狭めとしています。

単純な理由ですが、運用を継続する上では割と大事かなと思っています。利益確定幅が広い方が利回りがいい傾向があると言っても、楽しくなければ続きません。FXはメンタルが大事です。

手動トラリピの注文方法

運用設定と少し話がそれますが、手動トラリピの注文方法も紹介しておきます。

手動トラリピなので自分で発注を掛けます。
しかし、運用設定の全てのトラップを発注しません。

基本的には上下一本ずつのみ発注し、余計な証拠金を掛けないようにします。
フラッシュクラッシュ時にも余計なポジションをもつことがないため安全です。

まとめ

私が実際に運用している２つの口座のトラリピの低相関運用設定を紹介しました。
運用設定を再掲しておきます。

通貨ペア	運用資金	買いレンジ	売りレンジ	トラップ幅	利益確定幅
USD/CAD	250 万円	1.2100～1.3000 ［10本］	1.3100～1.4000 ［10本］	100pips ［0.0100ドル］	120pips ［0.0120ドル］
EUR/NZD	250 万円	1.4850～1.6350 ［11本］	1.650～1.800 ［11本］	150pips ［0.0150ドル］	200pips ［0.0200ドル］

通貨ペア	運用資金	買いレンジ	売りレンジ	トラップ幅	利益確定幅
EUR/GBP	250 万円	0.8290～0.8730 ［12本］	0.8770～0.9210 ［12本］	40pips ［0.0040ポンド］	60pips ［0.0060ポンド］
USD/CHF	250 万円	0.8800～0.9450 ［14本］	0.9500～1.0150 ［14本］	50pips ［0.0050フラン］	200pips ［0.0200フラン］

トラリピの運用設定の基準など参考になれば嬉しいです。そして、ぜひあなたのトラリピの運用設定がどのようになっているのか見直してみてください。

何となく「この人の真似をしていれば大丈夫だろう。」ではなく、皆さんが自分の腑に落ちる運用ができることを願っています。

ちなみに私は代用有価証券FXができるDMM FXを利用しています。代用有価証券FXができるFX会社比較はこちらで紹介しています。