トラリピの低相関運用設定を紹介

トラリピの低相関運用設定を紹介
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トラリピをしてるんだけど、みんなどんな運用設定にしているんだろう?

こちらの記事では、「10年間のバックテスト」や「相関係数の数値」を基にして決定した、おてぴが実際に運用している5通貨ペア(2通貨ペア+3通貨ペア)の低相関運用設定を紹介します。

この記事を読んでほしい方

トラリピのおすすめ運用設定を知りたい。

トラリピのバックテストの結果を知りたい。

相関係数、低相関について知りたい。

おてぴは、代用有価証券で手動トラリピを行っています。

代用有価証券FXの概要、メリット、デメリットについては次の記事で紹介しています。

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長文になりますがぜひお付き合いください。

目次

トラリピの低相関運用設定

おてぴ

まずは運用設定の全体図

低相関運用①全体図
低相関運用①全体図
低相関運用②全体図
低相関運用②全体図
おてぴ

次に詳細な設定情報とバックテスト結果

スクロールできます
通貨ペア買いレンジ売りレンジトラップ幅利益確定幅確定利益最大含み損最大必要資金利回り
ユーロ/NZドル1.475~1.625
(11本)
1.640~1.790
(11本)
0.015ドル0.020ドル3,548,776円-1,521,437円2,147,377円16.53%
米ドル/加ドル0.983~1.178
(14本)
1.193~1.388
(14本)
0.015ドル0.015ドル1,485,617円-1,888,239円2,473,547円6.01%
トラリピ低相関運用①
スクロールできます
通貨ペア買いレンジ売りレンジトラップ幅利益確定幅確定利益最大含み損最大必要資金利回り
NZドル/円65~77
(13本)
78~90
(13本)
1.0円1.5円2,925,000円-1,297,400円1,734,200円16.87%
ユーロ/ポンド0.714~0.81
(13本)
0.818~0.914
(13本)
0.008ポンド0.008ポンド2,225,810円-1,720,750円2,488,663円8.94%
米ドル/フラン0.876~0.940
(9本)
0.948~1.012
(9本)
0.008フラン0.010フラン2,609,819円-615,166円1,057,598円24.68%
トラリピ低相関運用②

「確定利益」~「利回り」の項目は2012年8月1日~2022年7月31日のバックテストの結果です。

おてぴ

チャートとヒストグラムは次のようになります。
(画像タップで拡大できます)

チャート_ユーロNZドル
チャート_ユーロ/NZドル
ヒストグラム_ユーロNZドル
ヒストグラム_ユーロ/NZドル
おてぴ

2つに分けている理由は、自分と妻の口座それぞれ分けて運用しているからです。

トリプルA

それぞれ独立したものとして管理しているのね。

トラリピ運用の前提

おてぴはを使用しており、次の条件でトラリピを行っています。

前提条件
  • 10,000通貨での取引(は1Lot=10,000通貨)
  • 手動トラリピ(上下1つしか発注しない)
  • 代用有価証券FX(現金+株式評価額×70%=証拠金)
    口座①の証拠金=約550万円
    口座②の証拠金=約700万円
    (2022年9月時点)
おてぴ

1,000通貨単位を知りたければ、確定利益、最大含み損、最大必要資金は1/10にすればOKです。

トリプルA

利回りは1,000通貨単位でも変わらないね。

トラリピの通貨ペア選定方法

次の観点で通貨ペアを選定しています。

通貨ペアの選定方法
  • トラリピ向きであること(リピートしやすいか、レンジが狭いか。)
  • 運用する通貨ペアを絞ること(4~5にする、多くしない)
  • それぞれの通貨ペアが低相関であること

候補とした通貨ペアは、稼働当初からこれまで(2021年11月~2022年8月)運用していた通貨ペア1~3(口座①),4~7(口座②)に加えて、それに評判のいい米ドル/加ドルを加えて検討しました。

検討した通貨ペアと結果
  1. NZドル/円→引き続き採用
  2. ユーロ/円→落選
  3. ユーロ/NZドル→引き続き採用
  4. 加ドル/円→落選
  5. NZドル/米ドル→落選
  6. ユーロ/ポンド→引き続き採用
  7. 米ドル/フラン→引き続き採用
  8. 米ドル/加ドル→新規で採用

これまで通貨ペア1~3(口座①)ですくみ運用を行っていましたが、利回りや必要資金量の検証により今回の通貨ペアの見直しに至りました。

利回りと必要資金量の検証記事はこちらです。興味ある方はぜひご覧ください。

トラリピ向きである

トラリピの通貨ペアの選定でリピートが多くなりそうなものを選ぶのは当たり前。

トリプルA

あまりトラリピで聞かないユーロ/NZドルや、Twitterでも撤退報告が多いNZドル/円があるけど大丈夫なんでしょうね。

おてぴ

バックテストの結果で十分トラリピ向きと判断しています。

バックテストの結果は後ほど紹介します。

トラリピ向きかはバックテストで判断する。

運用する通貨ペアを絞る

通貨ペアは4~5に絞ることとしました。

トリプルA

どうして少ない通貨ペアで運用するの?みんな多くの通貨ペアをやってるじゃない。

おてぴ

柔軟に対応できるようにするためです。

トラリピは相場を読まない運用ですが、それでも急激な情勢の変化に対応しないといけない時があるかもしれません。

トラリピはどうしても含み損を抱えることが前提のため、通貨ペア数が少ない方が対応しやすいのは容易に想像できます。

トリプルA

これまで7通貨ペアで運用していたよね。

おてぴ

約1年間運用した結果、感覚的には4~5に絞るのがちょうどいいと判断しました。

運用する通貨ペアは4~5つに絞る。

低相関である

おてぴ

この運用設定のコンセプトはそれぞれが低相関であることです。

トリプルA

低相関って何よ?

低相関とは2つの通貨ペアの相関係数が低いということ。

相関係数とは

2つの通貨ペアの値動きの関係性を表したもので、「-1」~「0」~「1」で表されます。

相関係数特徴
1に近い一方の通貨ペアが高い(安い)→もう一方の通貨ペアも高く(安く)なる。
0に近い2つの通貨ペアが関係性なしに値動きする。
-1に近い一方の通貨が高い(安い)→もう一方の通貨ペアは安く(高く)なる。

相関係数が0に近いものを選択する方がそれぞれがバラバラの動きとなる。

例えば、豪ドル/円とNZドル/円はどちらも対円の通貨ペアです。

豪ドルとNZドルは金利差に変動がなければ、地理的状況も踏まえ値動きが似ていることで知られています。

つまり、どちらかだけに特別な有事がない限り、豪ドル/円もNZドル/円も同じような値動きとなります。

おてぴ

実際にここ10年の相関係数は0.86と1に近い値となっています。

トリプルA

どうして低相関を狙うの?

おてぴ

リスク分散するためです。

例えば、ここ数か月の円安で含み損を多く抱えた方も多いと思いますが、その方はクロス円の通貨ペアを多用しているはず。

おてぴ

私も例外ではなくクロス円の含み損はやばいことになっています。

それぞれが低相関の通貨ペアを使用することで、含み損が急増する通貨ペアを減らしたり、タイミングをずらすのが狙いです。

DMM FXで扱っている各通貨ペアの相関係数をまとめると次のようになります。

相関係数一覧表(DMM FX)
相関係数一覧表(DMM FX取扱い通貨ペア)
  • 相関係数の絶対値≦0.2・・・青色
  • 0.2<相関係数の絶対値≦0.5・・・黄色
  • 0.5<相関係数の絶対値≦1・・・赤色

相関係数は次のサイトで確認しました。→ロングショート分析システム サヤトレロングショート

今回選択した通貨ペアは、それぞれの相関係数が0に近くバラバラの値動きが期待できます。

おてぴ

皆さんも自分が運用している通貨ペアの相関係数をチェックしてみてください。

リスク分散を図るため相関係数が0に近いものを選択する。

トラリピのバックテスト

通貨ペアの決定

先述した候補通貨ペアのバックテストを行い、通貨ペアを決定しました。

まずはバックテストの結果から。(タップして拡大できます。)

バックテスト(通貨ペア決定)
バックテスト(通貨ペア決定)
  1. 色塗りが今回採用した通貨ペア
  2. バックテスト期間は2012.8.1~2022.7.31(10年間)
  3. ユーロ/ポンド、米ドル/加ドルは参考までに短期間での結果も掲載
  4. 利回り順位のカッコ書きはユーロ/ポンド、米ドル/加ドルの短期間の結果を考慮した順位
  5. 設定レンジは、ヒストグラムで上下約3%を除いたレンジとした。
  6. 利益確定幅は日本円で10,000~15,000円程度になるようにした。
おてぴ

基本的には利回りの高いものから選ぶこととしましたが、先述した低相関であるかという点も十分考慮しました。

例えば加ドル/円は利回りで4位(5位)ですが、クロス円ではNZドル/円の方が利回りが高いことや、他の通貨ペアとの相関係数が大きいことから落選としました。

おてぴ

ユーロ/ポンド、米ドル/加ドルについては、直近のレンジは狭いため短期間の利回りも考慮しました。

ただし、最大含み損や最大必要資金は10年間を考慮すべきです。

ここ最近の円安は24年ぶりとのこと、バックテスト10年間やったところで最大必要資金も目安でしかないことははっきり言っておきます。

トリプルA

注釈※5の意味が分からないんだけど。

トラリピにおいては、マイナススワップを考慮してもハーフ&ハーフが資金効率はいいと考えていますが、どこを中心とするかが難しいところです。

おてぴ

私の場合は次のような考えでレンジを設定しました。

レンジの設定方法
レンジの設定方法

利益確定幅の決定

決定した通貨ペアに対して、再度バックテストを重ねます。

自分にとって最適な利益確定幅を決定しました。(タップして拡大できます。)

バックテスト(利益確定幅決定)
バックテスト(利益確定幅決定)
  • 設定レンジ、トラップ幅は先ほど決定したもので固定
  • 色塗りが採用する利益確定幅
トリプルA

どうして利回りが一番大きいものにしないの?

おてぴ

利益確定幅は広い方が利回りが高いというのはよく言われることですが、利益が1万円を超えてくるとなかなか我慢できません!!

あとは、この1年間運用してきての感覚です。

上記は10年間のバックテストです。利益確定幅でいうと1~2年の値動きで決定してもいいと思っています。

最近だと、NZドル/円や米ドル/加ドルの動きで2円や0.03ドルというのは少し利回りが落ちるかなという気がしています。

手動トラリピの注文方法

ポジション数

おてぴの場合、代用有価証券FXをしているため極力安全な運用を心がけています。

大まかで結構ですが、自分の資金量に株式評価額の30%程度の下落も考慮したトラップ幅やポジション数にすべきと考えています。

また、遊ぶ資金があっては機会損失になるため、資金量が足りない場合や、設定レンジを抜けてしまった場合でも運用を続け、現金+株式評価額=50万円あたり1ポジションの範囲であれば、ポジションを持つことにしています。

  • 代用有価証券FXの場合、株式評価額の30%下落も考慮する。
  • 現金+株式評価額=50万円あたり1ポジションとする。

注文方法

おてぴ

まずは概要図から。

トラリピの注文例1
トラリピの注文例1
トラリピの注文例2
トラリピの注文例2

手動トラリピなので自分で発注を掛けます。

しかし、運用設定の全てのトラップを発注しません。

基本的には上下一本ずつのみ発注し、余計な証拠金を掛けないようにします。

フラッシュクラッシュ時にも余計なポジションをもつことがないため安全です。

おてぴ

その分取りこぼす利益もあるかもしれませんが、安全第一を心掛けます。

まとめ

今回はおてぴが実際に運用している2つの口座のトラリピ低相関運用設定を紹介しました。

おてぴ

運用設定のみ再掲すると次のようになります。

スクロールできます
通貨ペア買いレンジ売りレンジトラップ幅利益確定幅
ユーロ/NZドル1.475~1.625
(11本)
1.640~1.790
(11本)
0.015ドル0.020ドル
米ドル/加ドル0.983~1.178
(14本)
1.193~1.388
(14本)
0.015ドル0.015ドル
トラリピ低相関運用①
スクロールできます
通貨ペア買いレンジ売りレンジトラップ幅利益確定幅
NZドル/円65~77
(13本)
78~90
(13本)
1.0円1.5円
ユーロ/ポンド0.714~0.81
(13本)
0.818~0.914
(13本)
0.008ポンド0.008ポンド
米ドル/フラン0.876~0.940
(9本)
0.948~1.012
(9本)
0.008フラン0.010フラン
トラリピ低相関運用②
おてぴ

ぜひ皆さんも考え方や運用設定を参考にしてみてくださいね。

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男性 喜びの顔

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トラリピの低相関運用設定を紹介

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この記事を書いた人

30代/妻と子2人/元税務署職員/FP2級
持ち家のローン地獄と戦いながら、代用有価証券FX×ETF積立をメインに約1500万円運用中です。
iDeco/積立NISA/仮想通貨積立/高配当株/株主優待などに分散投資しています。

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