【月1.5%利回り】トラリピの最適な運用設定|おてぴの低相関運用

【月1.5%利回り】トラリピの最適な運用設定|おてぴの低相関運用
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トラリピの利回りってどれくらいが最適?と思ってググると、月1%、中には月2%程度を目指している方が多いように見受けられます。インフルエンサーの方が月1%を目安としている影響もあるのかもしれません。

でも、それって何を根拠に算出しているの?あなたにとって本当に最適な設定ですか?
聞かれて即答できる人は、実はそんなにいないかもしれません。

私も当初は人の設定を真似て運用していました。しかし、次第に月1%の利回り、含み損の大きさ、資金拘束に満足できなくなっていきました。
そして、マネスクのトラリピを3か月で卒業、DMM FXの「代用有価証券FX」かつ「手動トラリピ」で想定利回り1.5~2.0%程度(直近の実現利回りは約2.2%)で運用しています。

こちらの記事では、私の現在の運用設定とその根拠(=通貨ペアの相関係数10年間のバックテストなど)を紹介しています。もちろんトラリピをマネスクでやっている方も、そうでない方にも参考になるようにしています。

この記事が、あなたにとっての最適なトラリピの運用設定を考えるキッカケになることを願っています。

この記事で分かること
  • トラリピのおすすめ運用設定
  • トラリピのバックテストの結果(最大必要資金、利回り)
  • トラリピの通貨ペアの相関性

この記事を書いている人

男性 喜びの顔
おてぴ(@おてぴ
  • 30代前半夫婦・2人の子どもの4人家族/持ち家
  • 元税務署職員/FP2級
  • メインは代用有価証券FX×ETF積立で1,400万円運用中
  • その他は積立NISA、iDeCo、仮想通貨積立など分散投資

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  • 本ブログの運用実績に偽りはありませんが、その他の投資に関する情報は個人的見解を含みます。投資に関する決定は自らの判断と責任お願いします。
目次

トラリピの最適な運用設定

おてぴ

まずは運用設定の全体図

低相関運用①全体図
低相関運用①全体図
低相関運用②全体図
低相関運用②全体図
おてぴ

一覧にすると次のようになります。

スクロールできます
通貨ペア買いレンジ売りレンジトラップ幅利益確定幅必要資金
ユーロ/NZドル1.475~1.625
(11本)
1.640~1.790
(11本)
0.015ドル0.020ドル2,147,377円
米ドル/加ドル0.986~1.190
(18本)
1.202~1.406
(18本)
0.012ドル0.015ドル2,988,589円
トラリピ低相関運用①
スクロールできます
通貨ペア買いレンジ売りレンジトラップ幅利益確定幅必要資金
NZドル/円65~77
(13本)
78~90
(13本)
1.0円1.5円1,734,200円
ユーロ/ポンド0.714~0.81
(13本)
0.818~0.914
(13本)
0.008ポンド0.010ポンド2,488,663円
米ドル/フラン0.876~0.940
(9本)
0.948~1.012
(9本)
0.008フラン0.010フラン1,057,598円
トラリピ低相関運用②

2つの口座に分けている理由は、自分の口座、妻の口座、それぞれ独立したものとして運用しているからです。

おてぴ

設定を真似して利用したい場合には、口座①の2通貨ペアまるごと、又は口座②の3通貨ペアまるごと、といった具合に活用していただく方がいいです。

トリプルA

例えば、口座①の米ドル/加ドル、口座②の米ドル/フランをひとつの口座で運用するのは、おてぴの低相関運用にはそぐわないのね!

ちなみに最新の運用実績は毎週更新していますので、ぜひ見てみてください。

設定理由を詳しく紹介していきます。

>>スワップ・使いやすさ抜群<<

トラリピ運用の前提条件

トラリピの運用を設定する上で、前提条件は非常に大事です。私はで手動トラリピをしています。総じて次の条件となります。

トラリピ運用の前提条件
  • 10,000通貨での取引(は1Lot=10,000通貨)
  • 手動トラリピ(注文は上下1つしか発注しない)
  • 代用有価証券FX(現金+株式評価額×70%=証拠金)
    口座①の証拠金=約600万円、口座②の証拠金=約600万円(2022年12月末時点)
おてぴ

1,000通貨単位で知りたいのであれば、後で紹介するバックテスト結果の確定利益、最大含み損、最大必要資金は1/10にすればOKです。

トリプルA

利回りは10,000通貨単位でも1,000通貨単位でも変わらないね。

代用有価証券FXについての説明は割愛しますが、詳しく知りたい方は次の記事で紹介しています。お時間あればぜひご覧ください。

>>少額から始めたいなら<<

トラリピの通貨ペア選定方法

次の観点で通貨ペアを選定しています。

トラリピの通貨ペア選定基準
  • トラリピ向きであること(リピートしやすいか、レンジが狭いか。)
  • 運用する通貨ペアを絞ること(1口座2~3通貨ペア、多くしない)
  • それぞれの通貨ペアが低相関であること
  • 最大必要資金が自己資金に合ったものであること

候補とした通貨ペアは、代用有価証券FX手動トラリピの稼働当初からこれまで(2021年11月~2022年8月)運用していた次の1~7の通貨ペアに、トラリピで評判のいい米ドル/加ドルを加えて検討しました。

検討した通貨ペアと結果
  1. NZドル/円→引き続き採用
  2. ユーロ/円→落選
  3. ユーロ/NZドル→引き続き採用
  4. 加ドル/円→落選
  5. NZドル/米ドル→落選
  6. ユーロ/ポンド→引き続き採用
  7. 米ドル/フラン→引き続き採用
  8. 米ドル/加ドル→新規で採用

これまで通貨ペア1~3がセットのすくみ運用、通貨ペア4~7がセットの低相関運用を行っていました。しかし、利回りや必要資金量の検証により今回の通貨ペアの見直しに至りました。これまでの運用設定はこちらで紹介していました。

特に、通貨ペア1~3のすくみ運用についてはこちらの記事で検証を行っています。

また、オセアニア通貨として豪ドル/円でなく、NZドル/円を候補としている理由は次の記事で紹介しています。

では、列挙した項目ごとに確認していきます。

トラリピ向きである

トラリピの通貨ペアの選定でリピートが多くなりそうなものを選ぶのは当たり前ですね。

トリプルA

あまりトラリピで聞かないユーロ/NZドルや、Twitterでも撤退報告が多いNZドル/円があるけど大丈夫なの?

おてぴ

バックテストの結果で十分トラリピ向きと判断しています。

バックテストの結果は後ほど紹介します。

トラリピ向きかはバックテストで判断する。

運用する通貨ペアを絞る

通貨ペアは1つの口座で2~3通貨ペアに絞ります。

トリプルA

どうして少ない通貨ペアで運用するの?みんな多くの通貨ペアをやってるじゃない。

おてぴ

どんな相場でも柔軟に対応できるようにするためです。

トラリピは基本的には相場を読まない運用です。しかし、それでも急激な情勢の変化に対応しないといけない時があるかもしれません。

トラリピはどうしても含み損を抱えることが前提のため、通貨ペア数が少ない方がいざというときに対応しやすいのは容易に想像できます。

例えば2022年の歴史的円安のときには、通貨ペア数が多く、含み損も膨らみ身動きがとれなくなった方も多いと思います。
私自身はこれまで2口座で7通貨ペアで運用していましたが、同様に動きが取りづらくなりました。

おてぴ

約1年間運用した結果、感覚的には1口座2~3(2口座で4~5)に絞るのがちょうどいいと判断しました。

運用する通貨ペアは、1口座2~3通貨ペアに絞る。

低相関である

この運用設定のコンセプトは、それぞれの通貨ペアが低相関であることです。

トリプルA

低相関って何よ?

おてぴ

低相関とは2つの通貨ペアの動きは無関係に近いということです。

相関係数とは

2つの通貨ペアの値動きの関係性を表したもので、「-1」~「0」~「1」で示される。

相関係数一つの通貨ペアもう一つの通貨ペア
1に近い一方の通貨ペアが高い(安い)もう一方の通貨ペアも高く(安く)なる。
0に近い一方の通貨ペアが高い(安い)無関係に動く
-1に近い一方の通貨が高い(安い)もう一方の通貨ペアは安く(高く)なる。

相関係数が0に近いものを選択する方が、それぞれがバラバラの動きとなる。

例えば、豪ドル/円とNZドル/円はどちらも対円(クロス円)の通貨ペアです。

豪ドルとNZドルは金利差に変動がなければ、地理的状況も踏まえ、為替の動きが似ていることで知られています。

つまり、どちらかだけに特別な有事がない限り、豪ドル/円もNZドル/円も同じような値動きとなります。

おてぴ

実際にここ10年の相関係数は0.86と1に近い値となっています。

トリプルA

どうして低相関を狙うの?

おてぴ

リスク分散するためです。例えば、2022年の円安では、クロス円を多く運用していた方は含み損が辛かったはず。

それぞれが低相関の通貨ペアを使用することで、含み損が急増する通貨ペアを減らしたり、タイミングをずらすのが狙いです。

DMM FXで扱っている各通貨ペアの相関係数をまとめると次のようになります。

相関係数一覧表(DMM FX)
相関係数一覧表(DMM FX取扱い通貨ペア)
  • 相関係数の絶対値≦0.2・・・青色
  • 0.2<相関係数の絶対値≦0.5・・・黄色
  • 0.5<相関係数の絶対値≦1・・・赤色

相関係数は次のサイトで確認しました。→ロングショート分析システム サヤトレロングショート

今回紹介している通貨ペアの組み合わせは、それぞれの相関係数が0に近いものを選択し、バラバラの値動きとなることを期待しています。
皆さんも自分が運用している通貨ペアの相関係数をチェックしてみてください。

リスク分散を図るため相関係数が0に近いものを選択する。

最大必要資金が自己資金内

実はここが最も重要かもしれません。
通貨ペアやトラップ幅を決める際には、自己資金内に収まるように設定する必要があります。

私の場合は、口座①の証拠金=約600万円、口座②の証拠金=約600万円です。
通貨ペアやトラップ幅を決める際には、この資金内に収まるように設定する必要があります。

最大必要資金が自己資金内に収まるようにする。

トラリピのバックテスト

これまで述べた内容を踏まえながらバックテストを行っていきました。結果を紹介していきます。

通貨ペアの決定

候補通貨ペアについてそれぞれバックテストを行い、通貨ペアを決定しました。

まずはバックテストの結果から。(タップして拡大できます。)

バックテスト(通貨ペア決定)
バックテスト(通貨ペア決定)
  1. 色塗りが今回採用した通貨ペア
  2. バックテスト期間は2012.8.1~2022.7.31(10年間)
  3. ユーロ/ポンド、米ドル/加ドルは参考までに短期間での結果も掲載
  4. 利回り順位のカッコ書きはユーロ/ポンド、米ドル/加ドルの短期間の結果を考慮した順位
  5. 設定レンジは、ヒストグラムで上下約3%を除いたレンジとした。
  6. 利益確定幅は日本円で10,000~15,000円程度になるようにした。
おてぴ

基本的には利回りの高いものから選ぶこととしましたが、先述した低相関であるか、自己資金内かという点も十分考慮しました。

例えば、加ドル/円は利回りで4位(ユーロ/ポンド、米ドル/加ドルの短期の利回りを考慮すると6位)です。しかし、「クロス円ではNZドル/円の方が利回りが高い(最大必要資金が少ない)」、「他の通貨ペアとの相関係数が大きい」の2点から落選としました。

おてぴ

ユーロ/ポンド、米ドル/加ドルについては、直近のレンジは狭いため短期間の利回りも考慮しています。

ただし、最大含み損や最大必要資金は10年間を考慮すべきです。

ここ2022年の円安は32年ぶりとのこと、バックテスト10年間やったところで最大必要資金も目安でしかないことははっきり言っておきます。

おてぴ

通貨ペアやトラップ幅を決定するときには、必ず自己資金内に収まる設定にしましょう。

今回決定した通貨ペア、トラップ幅での最大必要資金は次のようになり、自己資金内(口座①約600万円、口座②約600万円)にしっかりと収めています。

バックテスト(最大必要資金)
バックテスト(最大必要資金)

自己資金600万円に対して最大必要資金約500万円としているのにも理由があります。
詳細は割愛しますが、私は代用有価証券FXのため株価も重要です。株価が30%程度減になった時の資金でも賄える範囲としています。

トリプルA

※5の意味が分からないんだけど。

トラリピにおいては、マイナススワップを考慮してもハーフ&ハーフが資金効率はいいと考えています。

通貨ペアによってはマイナススワップが大きくて、ハーフ&ハーフはちょっとと言う方もいらっしゃるかもしれません。次の記事で私の実際の運用実績でマイナススワップの程度を紹介していますので、気になる方は見た上で決めるのがいいかもしれません。

ここで問題となるのがどこをレンジの中心としてハーフ&ハーフにするかです。

おてぴ

私の場合は次のような考えでレンジを設定しました。

レンジの設定方法
レンジの設定方法

上図のような部分はポジションを追うことができれば後々爆益をもたらしてくれますが、その時に本当にポジションを追えるかという問題が発生します。2022年のような円安に着いていけなくなった方は多いのではないでしょうか。

そこで、おてぴは一旦安全圏でのレンジ設定、ポジションを持ちすぎないようにすることを前提で勝負することとしています。

おてぴ

今回決定した通貨ペアのチャートとヒストグラムは次のようになります。(画像タップで拡大できます)

チャート_ユーロNZドル
チャート_ユーロ/NZドル
ヒストグラム_ユーロNZドル
ヒストグラム_ユーロ/NZドル
トリプルA

ヒストグラムって何に役立つの?

おてぴ

グラフが中央部分に集まっている方が、レンジ中央(含み損が少ない部分)での動きが多いということで、よりトラリピ向きと言えるよ。

利益確定幅の決定

決定した通貨ペアに対して、利益確定幅を変えながらバックテストを重ねます。
自分にとって最適な利益確定幅を決定しました。(タップして拡大できます。)

バックテスト(利益確定幅決定)
バックテスト(利益確定幅決定)
  • 設定レンジ、トラップ幅は先ほど決定したもので固定(自己資金内が必須)
  • 色塗りが採用する利益確定幅

これらの想定利回りでいくと、月利回りは次のようになります。

  • 口座①(通貨ペア:ユーロ/NZドル、米ドル/加ドル)=月1.5%
  • 口座②(通貨ペア:NZドル/円、ユーロ/ポンド、米ドル/フラン)=月2.0%
トリプルA

どうして利回りが一番大きいものにしないの?

おてぴ

利益確定幅は広い方が利回りが高いというのはよく言われることです。しかし、正直に言うと利益が1万円を超えてくるとなかなか我慢できません!!

あとは、この1年間運用してきての感覚です。
上記は10年間のバックテストですが、利益確定幅でいうと1~2年の値動きで決定してもいいと思っています。
例えば、最近の米ドル/加ドルでの動きで、0.03ドル利益確定幅は少し利回りが落ちる気がしています。

手動トラリピの注文方法

運用設定と少し話がそれますが、手動トラリピの注文方法も紹介しておきます。

おてぴ

まずは概要図から。

手動トラリピの注文方法
手動トラリピの注文方法

手動トラリピなので自分で発注を掛けます。
しかし、運用設定の全てのトラップを発注しません。

基本的には上下一本ずつのみ発注し、余計な証拠金を掛けないようにします。
フラッシュクラッシュ時にも余計なポジションをもつことがないため安全です。

おてぴ

その分取りこぼす利益もあるかもしれませんが、安全第一を心掛けます。

>>約定力、連続予約注文に定評<<

まとめ

今回は、私が実際に運用している2つの口座のトラリピの低相関運用設定を紹介しました。
運用設定を再掲します。

スクロールできます
通貨ペア買いレンジ売りレンジトラップ幅利益確定幅必要資金
ユーロ/NZドル1.475~1.625
(11本)
1.640~1.790
(11本)
0.015ドル0.020ドル2,147,377円
米ドル/加ドル0.986~1.190
(18本)
1.202~1.406
(18本)
0.012ドル0.015ドル2,988,589円
トラリピ低相関運用①
スクロールできます
通貨ペア買いレンジ売りレンジトラップ幅利益確定幅必要資金
NZドル/円65~77
(13本)
78~90
(13本)
1.0円1.5円1,734,200円
ユーロ/ポンド0.714~0.81
(13本)
0.818~0.914
(13本)
0.008ポンド0.010ポンド2,488,663円
米ドル/フラン0.876~0.940
(9本)
0.948~1.012
(9本)
0.008フラン0.010フラン1,057,598円
トラリピ低相関運用②

私のトラリピの運用設定の基準や、通貨ペア、運用設定(トラップ幅や利益確定幅)を参考にしてみてください。

そして、ぜひあなたのトラリピの運用設定がどのようになっているのか見直してみてください。何となく「この人の真似をしていれば大丈夫だろう。」ではなく、皆さんが自分の腑に落ちる運用ができることを願っています。

トラリピの運用設定は次の記事で具体的な構築手順を紹介しています。自分なりの運用設定をつくりたい、自分の資金量が運用設定とマッチしているか確認したい場合はぜひご覧ください。

もちろん納得された上で私の運用を真似てもらっても大丈夫です。私が実際に利用しているDMM 株、DMM FXの無料の口座開設はこちらからどうぞ。代用有価証券FXに対応しています。

代用有価証券FXを始めてみたいけど、少額からやりたいという方は、auカブコム証券、auカブコムFXです。DMMの1/10の資金からFXが可能です。

代用有価証券FXができるFX会社はこちらの記事で比較していますので、併せて見てみてください。

男性 喜びの顔

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この記事を書いた人

30代/元税務署職員/FP2級/妻と子2人
持ち家のローン地獄と戦いながら、代用有価証券FX×ETF積立をメインに約1500万円運用中
積立NISA/iDeCo/仮想通貨積立/高配当株/株主優待などに分散投資

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