トラリピの最適な運用設定|おてぴの低相関運用

【月1.5%利回り】トラリピの最適な運用設定|おてぴの低相関運用
  • URLをコピーしました!

当記事はプロモーションを含みます。

トラリピの利回りってどれくらいが最適?と思ってググると、月1%、中には月2%程度を目指している方が多いように見受けられます。インフルエンサーの方が月1%を目安としている影響もあるのかもしれません。

でも、それって何を根拠に算出しているの?あなたにとって本当に最適な設定ですか?

私も当初は人の設定を真似て運用していました。しかし、次第に月1%の利回り、含み損の大きさ、資金拘束に満足できなくなっていきました。
そして、マネスクのトラリピを3か月で卒業、DMM FXの「代用有価証券FX」かつ「手動トラリピ」で想定利回り1.5~2.0%程度で運用しています。

こちらの記事では、私の現在の運用設定とその根拠を紹介しています。もちろんトラリピをマネスクでやっている方も、そうでない方にも参考になるようにしています。

この記事が、あなたにとっての最適なトラリピの運用設定を考えるキッカケになることを願っています。

この記事で分かること
  • トラリピで運用する通貨ペアを決める基準
  • 通貨ペアの相関性

この記事を書いている人

  • メインは代用有価証券FX×ETF積立で1,500万円運用
  • 積立NISA、iDeCo、暗号資産積立など分散投資
  • 元税務署職員/FP2級
  • 30代夫婦・2人の子ども/持ち家ローン有り

☆ポチっと大変励みになります☆

にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ
にほんブログ村

  • 画像はタップして拡大できます。
  • 本ブログの運用実績に偽りはありませんが、その他の投資に関する情報は個人的見解を含みます。投資に関する決定は自らの判断と責任で行っていただきますようお願いします。
目次

トラリピの最適な運用設定

まずは運用設定の全体図です。

低相関運用①_全体図
低相関運用②_全体図
スクロールできます
通貨ペア運用資金買いレンジ売りレンジトラップ幅利益確定幅
USD/CAD250 万円1.2100~1.3000
[10本]
1.3100~1.4000
[10本]
100pips
[0.0100ドル]
120pips
[0.0120ドル]
EUR/NZD250 万円1.4850~1.6350
[11本]
1.650~1.800
[11本]
150pips
[0.0150ドル]
200pips
[0.0200ドル]
低相関運用①
スクロールできます
通貨ペア運用資金買いレンジ売りレンジトラップ幅利益確定幅
EUR/GBP250 万円0.8290~0.8730
[12本]
0.8770~0.9210
[12本]
40pips
[0.0040ポンド]
60pips
[0.0060ポンド]
USD/CHF250 万円0.8800~0.9450
[14本]
0.9500~1.0150
[14本]
50pips
[0.0050フラン]
200pips
[0.0200フラン]
低相関運用②

2つの口座は、それぞれ独立したものとして運用しています。設定理由を紹介していきます。

150万円でシンプルな代用FXトラリピも開始しました。

トラリピ運用の前提条件

トラリピの運用を設定する上で、前提条件は非常に大事です。私はDMM FXで手動トラリピをしています。総じて次の条件となります。

トラリピ運用の前提条件
  • 10,000通貨での取引(DMM FXは1Lot=10,000通貨)
  • 手動トラリピ(注文は上下1つしか発注しない)
  • 代用有価証券FX(現金+株式評価額×70%=証拠金)

代用有価証券FXについては次の記事で紹介しています。お時間あればぜひご覧ください。

トラリピの通貨ペア選定方法

次の観点で通貨ペアを選定しています。

トラリピの通貨ペア選定基準
  • トラリピ向きであること(リピートしやすいか、レンジが狭いか。)
  • 運用する通貨ペアを絞ること(1口座2~3通貨ペア、多くしない)
  • それぞれの通貨ペアが低相関であること
  • 最大必要資金が自己資金に合ったものであること

候補とした通貨ペアは、代用有価証券FX手動トラリピの稼働当初からこれまで(2021年11月~2022年8月)運用していた次の1~7の通貨ペアに、トラリピで評判のいい米ドル/加ドルを加えて検討しました。

検討した通貨ペアと結果
  1. NZドル/円→引き続き採用→2023.7月以降、落選
  2. ユーロ/円→落選
  3. ユーロ/NZドル→引き続き採用
  4. 加ドル/円→落選
  5. NZドル/米ドル→落選
  6. ユーロ/ポンド→引き続き採用
  7. 米ドル/フラン→引き続き採用
  8. 米ドル/加ドル→新規で採用

では、列挙した項目ごとに確認していきます。

トラリピ向きである

トラリピの通貨ペアの選定でリピートが多くなりそうなものを選ぶのは当たり前ですね。

おてぴ

私の場合は、長期チャートから見たレンジ幅、ヒストグラム、バックテストの結果からトラリピ向きかどうかを判断するようにしています。

ヒストグラム(グラフは後述)が中央部分に集まっている方が、ハーフ&ハーフにする場合のレンジ中央=含み損が少ない部分での動きが多いということで、よりトラリピ向きと判断しています。

トラリピ向きかはレンジ幅、ヒストグラム、バックテストで判断する。

運用する通貨ペアを絞る

通貨ペアは1つの口座で2~3通貨ペアに絞ります。

トリプルA

どうして少ない通貨ペアで運用するの?みんな多くの通貨ペアをやってるじゃない。

おてぴ

どんな相場でも柔軟に対応できるようにするためです。

トラリピは基本的には相場を読まない運用です。しかし、それでも急激な情勢の変化に対応しないといけない時があるかもしれません。

トラリピはどうしても含み損を抱えることが前提のため、通貨ペア数が少ない方がいざというときに対応しやすいのは容易に想像できます。

例えば2022年の歴史的円安のときには、通貨ペア数が多く、含み損も膨らみ身動きがとれなくなった方も多いと思います。

おてぴ

私自身はこれまで2口座で7通貨ペアで運用していましたが、同様に動きが取りづらくなりました。

運用する通貨ペアは、1口座2~3通貨ペアに絞る。

低相関である

この運用設定のコンセプトは、それぞれの通貨ペアが低相関であることです。

トリプルA

低相関って何よ?

おてぴ

低相関とは2つの通貨ペアの動きは無関係に近いということです。

相関係数

2つの通貨ペアの値動きの関係性を表したもので、「-1」~「0」~「1」で示される。

相関係数一つの通貨ペアもう一つの通貨ペア
1に近い高い(安い)高く(安く)なる。
0に近い高い(安い)無関係に動く
-1に近い高い(安い)安く(高く)なる。

相関係数が0に近いものを選択する方が、それぞれの通貨ペアがバラバラの動きとなる。

例えば、豪ドル/円とNZドル/円はどちらも対円(クロス円)の通貨ペアです。

おてぴ

豪ドルとNZドルは地理的状況も踏まえ、特別な有事がなければ豪ドル/円とNZドル/円は似た動きとなることが知られています。

実際にここ10年の相関係数は0.86と1に近い値となっています。

トリプルA

どうして低相関を狙うの?

おてぴ

リスク分散するためです。例えば、2022年の円安では、クロス円を多く運用していた方は含み損が辛かったはず。

それぞれが低相関の通貨ペアを使用することで、含み損が急増する通貨ペアを減らしたり、タイミングをずらすのが狙いです。

DMM FXで扱っている各通貨ペアの相関係数をまとめると次のようになります。

相関係数一覧表(DMM FX)
相関係数一覧表(DMM FX)
  • 相関係数の絶対値≦0.2・・・青色
  • 0.2<相関係数の絶対値≦0.5・・・黄色
  • 0.5<相関係数の絶対値≦1・・・赤色

相関係数は次のサイトで確認しました。→ロングショート分析システム サヤトレロングショート

今回紹介している通貨ペアの組み合わせは、それぞれの相関係数が0に近いものを選択し、バラバラの値動きとなることを期待しています。

リスク分散を図るため相関係数が0に近いものを選択する。

最大必要資金が自己資金内

通貨ペアやトラップ幅を決める際には、自己資金内に収まるように設定する必要があります。

私の場合の運用資金は次のとおりです。

代用FXトラリピ運用資金(1通貨ペア)
代用FXトラリピ運用資金(1通貨ペア)
おてぴ

私の場合は代用有価証券FXでやっているため、安全策で株式評価額に30%下落を見込んでおきます。そこからFXの証拠金に使えるのは株価の70%です。

通貨ペアやトラップ幅を決める際には、1つの通貨ペアあたり250万円になるように設定することにしました。

最大必要資金が自己資金内に収まるようにする。

資金内に納めるようなトラリピ運用設定の構築手順も紹介しています。

トラリピのバックテスト

ハーフ&ハーフにするか問題

トラリピの場合、まずはハーフ&ハーフにするのか、プラススワップ方向のみにするのかが問題となります。

おてぴ

私はトラリピにおいてマイナススワップを考慮しても、ハーフ&ハーフの方が資金効率がいいと考えています。

通貨ペアによってはマイナススワップが負担でハーフ&ハーフを敬遠する方もいます。次の記事で私の実際の運用実績でマイナススワップの程度を紹介していますので、気になる方は見て決めてみましょう。

運用レンジの決め方

基本的にはヒストグラムの上下約3%を含まないように運用レンジを設定することにしています。

レンジの設定方法
レンジの設定方法
トリプルA

点線で囲ってる部分はポジションを追えれば後々爆益かもだけど、その時に本当にポジションを追えるか疑問だね。

おてぴ

特にショック相場の場合、過去のレートは参考にならないことも多いです。一旦安全圏でのレンジ設定、ポジションを持ちすぎない前提で勝負することにしています。

また、大まかに1年後ごとにレンジを見直すことにしています。

ハーフ&ハーフの中心どこにするか問題

次はハーフ&ハーフの中心をどこにするかです。

私はヒストグラムの上下3%を除いた残りで半分になるように、中心部分を設定しています。

トラップを仕掛けるレンジ範囲
トラップを仕掛けるレンジ範囲

通貨ペアの決定

以上の前提で候補通貨ペアについてヒストグラムの作成とバックテストを行い、通貨ペアを決定しました。

決定した各通貨ペアのバックテストはそれぞれで記事にしています。

USD/CAD_中期チャート
USD/CAD_運用レンジ
USD/CAD_ヒストグラム
USD/CAD_ヒストグラム

運用する通貨ペアの組み合わせ

私の場合は運用する口座は2つです。4通貨ペアの組み合わせは次のような観点で決めました。

  1. お互いが低相関である
  2. 含み損が大きくなりそうな通貨ペアを組み合わせない
  3. 利益確定頻度が大と小である

1だけを満たすのであれば、EUR/NZD・USD/CHF、USD/CAD・EUR/GBPという組み合わせの方が低相関でした。

おてぴ

しかし、EUR/NZD・USD/CHFはショック相場での含み損の急増が心配であり、1つの口座で合わせて運用するのは危険と判断しました。

トリプルA

USD/CADとEUR/GBPはマネースクエアがイチオシのショック相場でも安定している通貨ペアなので、EUR/NZDとUSD/CHFのどちらかにぶつける方がいいね。

また、EUR/NZDとUSD/CHFの利益確定幅は広め、USD/CADとEUR/GBPの利益確定幅は狭めとしています。

おてぴ

利益確定幅が広いもの同士で運用すると利益確定頻度が少なく寂しい思いをします!運用は楽しくないと続きません!

単純な理由ですが、運用を継続する上では割と大事かと思っています。利益確定幅が広い方が利回りがいい傾向があると言っても、楽しくなければ続きません。FXはメンタルが大事です。

手動トラリピの注文方法

運用設定と少し話がそれますが、手動トラリピの注文方法も紹介しておきます。

手動トラリピの注文方法
手動トラリピの注文方法

手動トラリピなので自分で発注を掛けます。
しかし、運用設定の全てのトラップを発注しません。

基本的には上下一本ずつのみ発注し、余計な証拠金を掛けないようにします。
フラッシュクラッシュ時にも余計なポジションをもつことがないため安全です。

おてぴ

その分取りこぼす利益もあるかもしれませんが、安全第一を心掛けます。

まとめ

私が実際に運用している2つの口座のトラリピの低相関運用設定を紹介しました。
運用設定を再掲しておきます。

スクロールできます
通貨ペア運用資金買いレンジ売りレンジトラップ幅利益確定幅
USD/CAD250 万円1.2100~1.3000
[10本]
1.3100~1.4000
[10本]
100pips
[0.0100ドル]
120pips
[0.0120ドル]
EUR/NZD250 万円1.4850~1.6350
[11本]
1.650~1.800
[11本]
150pips
[0.0150ドル]
200pips
[0.0200ドル]
低相関運用①
スクロールできます
通貨ペア運用資金買いレンジ売りレンジトラップ幅利益確定幅
EUR/GBP250 万円0.8290~0.8730
[12本]
0.8770~0.9210
[12本]
40pips
[0.0040ポンド]
60pips
[0.0060ポンド]
USD/CHF250 万円0.8800~0.9450
[14本]
0.9500~1.0150
[14本]
50pips
[0.0050フラン]
200pips
[0.0200フラン]
低相関運用②

トラリピの運用設定の基準など参考になれば嬉しいです。そして、ぜひあなたのトラリピの運用設定がどのようになっているのか見直してみてください。

何となく「この人の真似をしていれば大丈夫だろう。」ではなく、皆さんが自分の腑に落ちる運用ができることを願っています。

ちなみに私は代用有価証券FXができるDMM FXを利用しています。代用有価証券FXができるFX会社比較はこちらで紹介しています。

男性 喜びの顔

今回も最後までご覧いただきありがとうございました!
ポチいただけると励みになります!

にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ
にほんブログ村

【月1.5%利回り】トラリピの最適な運用設定|おてぴの低相関運用

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

仲良くしていただけると嬉しいです
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

30代/元税務署職員/FP2級/妻と子2人
持ち家のローン地獄と戦いながら、代用有価証券FX×ETF積立をメインに約1500万円運用中
積立NISA/iDeCo/仮想通貨積立/高配当株/株主優待などに分散投資

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次