トラリピの異通貨ペアハーフ&ハーフの効果を検証

トラリピの異通貨ペアハーフ&ハーフの効果を検証
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異なる通貨ペアによるハーフ&ハーフは効果があるのか。

トラリピでは通常、1つの通貨ペアで売り買い半分に分けて設定するハーフ&ハーフが主流となっています。

1通貨ペアでのハーフ&ハーフで問題となるのが、マイナススワップで長期保有する可能性があること。

ここで、買いのスワップが有利な通貨ペアと、売りのスワップが有利な通貨ペアを組み合わせて異通貨ペアのハーフ&ハーフにすることでマイナススワップを抑える方法が考えられます。

この場合に、含み損や必要額が大きくならないか、利回りが落ちないかを検証しましたので結果を紹介します。

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目次

トラリピの異通貨ペアハーフ&ハーフの効果

まずは結果から。

異通貨ペアのハーフ&ハーフにすくみの通貨ペアを入れることで利回りは向上するが、利回りのいい1通貨ペアには劣る。

トリプルA

え、意味ないってことでは・・・

おてぴ

まあまあ、検証内容を見てみてよ。

トラリピの異通貨ペアハーフ&ハーフの検証内容

使用する通貨ペア

使用する通貨ペアとスワップ(DMM FX 2022年9月14日時点)は次のとおりです。

使用する通貨ペア
  • ユーロ/円(+8/-11)
  • NZドル/円(+67/-70)
  • ユーロ/NZドル(-73/+70)

異通貨ペアのハーフ&ハーフを狙う理由は、大きく3点です。

異通貨ペアのハーフ&ハーフを検討する理由
  1. 売りレンジはユーロ/円でマイナススワップを抑え、買いレンジはNZドル/円買いで稼ぐ
  2. 通貨ペア数を増やすことによるリスク分散
  3. 通貨ペア数を増やすことによる利益確定頻度の向上
トリプルA

でも2つの通貨ペアだと全く同じように上下しないんじゃない?

おてぴ

相関係数が高いものを選ぶことで極力動きが連動するものを選びます。

ユーロ/円とNZドル/円の相関係数は0.66です。

もっと相関係数の高いものが望ましいですが、トラリピ向きの通貨ペアで考えてこの2つを選択しました。

さらに、すくみ効果を狙ってユーロ/NZドルを加えた場合も検証します。

この内容については後ほど紹介します。

検証内容

今回の検証内容は次の3点です。

検証内容
  • 異通貨ペアのハーフ&ハーフにすることで必要額や最大含み損が大幅に増えないか。
  • 異通貨ペアのハーフ&ハーフにすることで利回りが低下しないか。
  • すくみ効果はあるのか。

(注意)本来マイナススワップの影響を軽くするために異通貨ペアのハーフ&ハーフを検討しているが、肝心のスワップの影響は検証できていません。

異通貨ペアハーフ&ハーフで利回りが落ちないか、この検証がメインとなります。

検証方法

バックテストにより検証します。

  • バックテスト期間:2012年8月1日~2022年7月31日
  • 通貨数:10,000通貨(1,000通貨の取引であれば、金額の結果は1/10ですが、利回りは同じ)

テストパターンは次のとおりです。

テストパターン
  1. ユーロ/円ハーフ&ハーフ
  2. NZドル/円ハーフ&ハーフ
  3. ユーロ/NZドルハーフ&ハーフ
  4. ユーロ/円売り・NZドル/円買い(異通貨ペアハーフ&ハーフ)
  5. ユーロ/円売り・NZドル/円買い・ユーロ/NZドル買い(すくみ運用)
  6. ユーロ/円売り・NZドル/円買い・ユーロ/NZドルハーフ&ハーフ(3通貨ペアハーフ&ハーフ)

テストパターンの5,6について、少し詳しく説明します。

異通貨ペアのハーフ&ハーフの場合、相関係数が高い2つの通貨ペアを選んでいるとはいえ、為替の上下変動は完全に連動しているわけではありません。

そこで、一方の通貨ペアの下がり過ぎや、上がり過ぎを緩和するためにユーロ/NZドルを追加した場合(すくみ効果)も検証します。

おてぴ

ユーロ/円やNZドル/円の一方だけが、急騰又は急落した場合の含み損益の緩和や、レンジアウトした場合の機会損失の軽減が狙いです。

通貨数まで合わせた完全なすくみを狙っているわけではありませんの御了承ください。

アバウトになりますが、チャートで簡単に説明すると次のようになります。

画像タップで拡大できます。

ユーロ/円チャート
ユーロ/円チャート
NZドル/円チャート
NZドル/円チャート
ユーロ/NZドルチャート
ユーロ/NZドルチャート

トラリピの異通貨ペアハーフ&ハーフのバックテスト

バックテスト結果

まずは結果から。

画像タップで拡大できます。

バックテスト結果
バックテスト結果
トリプルA

設定レンジはどうやって決めたの?

おてぴ

ユーロ/円売りとNZドル/円買いはリーマンショック時をカバーする範囲、ユーロ/NZドルはヒストグラムで上下3%を除いた範囲です。

もちろん、設定レンジやトラップ幅など様々な要素の変更によって利回りも変化すること御了承ください。

では順を追って見ていきます。

異通貨ペアハーフ&ハーフの検証

1つの通貨ペアのハーフ&ハーフ(No1~No3)と異通貨ペアのハーフ&ハーフ(No4)を比較してみます。

画像タップで拡大できます。

バックテスト_No1~3vsNo4
バックテスト(No1~3 vs No4)
トリプルA

異通貨ペアハーフ&ハーフ(No4)の完敗ね。

おてぴ

2つの通貨ペアを扱うことで資金効率が落ちています。

スワップの検証ができていないのが残念ですが、感覚的にユーロ/円のハーフ&ハーフには勝っても、NZドル/円のハーフとはいい勝負くらいでしょうか。

ユーロ/NZドルのハーフ&ハーフには届きそうにありません。

おてぴ

ユーロ/NZドルのハーフ&ハーフの利回りが高いことは意外な収穫です。

すくみ効果の検証

異通貨ペアのハーフ&ハーフだと1通貨ペアのハーフ&ハーフに劣るため、利回りの向上を図ります。

異通貨ペアハーフ&ハーフ(No4)にすくみ効果を狙ったユーロ/NZドルを追加(No5)してみます。

画像タップで拡大できます。

バックテスト_No4vsNo5
バックテスト(No4 vs No5)
トリプルA

異通貨ペアのハーフ&ハーフ(No4)に比べ利回りが上昇したね。

おてぴ

最大含み損や最大必要資金が大幅に増加してしまう点が残念です。

3通貨ペアハーフ&ハーフの検証

本来すくみを狙うのであればユーロ/NZドル“買い”の追加になります。

ユーロ/NZドル買いにより利回りは上昇しますが、含み損、必要資金が大幅に増加してしまうのがネックでした。

そこで、含み損等を減らすために、ユーロ/NZドルについて資金効率がいいとされるハーフ&ハーフ(No6)にしてみます。

画像タップで拡大できます。

バックテスト_No5vsNo6
バックテスト(No5 vs No6)
トリプルA

すくみ効果(No5)に比べて最大含み損、最大必要資金が大幅に減ったね!

異通貨ハーフ&ハーフ(No4)と比較して、最大含み損や最大必要資金が少し増加した程度で、利回りも大幅に上昇しています。

おてぴ

No5よりもすくみ効果が発揮されていると言えます。

バックテストのまとめ

検証内容は次のものでした。

  • 異通貨ペアのハーフ&ハーフにすることで必要額や最大含み損が大幅に増えないか。
  • 異通貨ペアのハーフ&ハーフにすることで利回りが低下しないか。
  • すくみ効果はあるのか。

異通貨ペアハーフ&ハーフの結論としては、次のようになります。

異通貨ペアのハーフ&ハーフの結論
  • 1つの通貨ペアのハーフ&ハーフに比べると必要額や最大含み損は増加する。
  • 3つ目の通貨ペアのハーフ&ハーフですくみ効果を加えることで、利回りは遜色ないまでに上げることができる。
  • スワップを考慮すれば1つの通貨ペアのハーフ&ハーフよりも利回りが高くなる可能性はある。

まとめ

今回は異通貨ペアのハーフ&ハーフについて、効果があるかを検証しました。

最終的には、異通貨ペアのハーフ&ハーフにすくみの通貨ペアを入れることで利回りは向上しましたが、利回りのいい1通貨ペアには劣りました。

ただし、通貨ペアや設定レンジ、利益確定幅によってはもっといい設定があるかもしれません。

今回は数多くある中の一例として参考にしていただければと思います。

私は実際にNo4のすくみ運用をしていて、ユーロ/NZドルの設定レンジや利益確定幅を最適化するために今回のバックテストを行いました。

おてぴ

シンプルな運用、通貨ペア数の縮小を検討していたことに加え、今回のバックテストの結果が得られたため、私の場合はすくみ運用を廃止し、低相関運用①、②に移行することを決定しました。

おてぴの変更後の運用設定はこちらで紹介しています。

おてぴ

皆さんの参考になれば幸いです。

トリプルA

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男性 喜びの顔

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トラリピの異通貨ペアハーフ&ハーフの効果を検証

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この記事を書いた人

30代/妻と子2人/元税務署職員/FP2級
持ち家のローン地獄と戦いながら、代用有価証券FX×ETF積立をメインに約1500万円運用中です。
iDeco/積立NISA/仮想通貨積立/高配当株/株主優待などに分散投資しています。

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