トラリピの運用設定の正しい構築手順を紹介

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トラリピの運用設定は正しい手順で構築してきましょう。

正しい手順を踏まないと、一方的な為替相場のときにアタフタしてしまいます。

正しい手順を踏んでいてもアタフタしますが、、、

根拠を持ってトラリピの設定をすることによって、少しでもメンタルは安定します。

今回は正しいトラリピ運用設定の構築手順を紹介します。

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目次

トラリピの運用設定の正しい構築手順

おてぴ

実際におてぴが行ったトラリピの運用設定の正しい構築手順を紹介します。

人によってトラリピ運用設定の考え方は異なります。

かなり個人的見解を含んでいる可能性がありますので御了承ください。

トラリピの運用設定はバックテストで決めていきます。

そもそも為替相場を予想しなくていいのがトラリピなので、どうしても過去のデータを拠り所にするしかありません。

つまり、トラリピの運用設定の正しい構築手順というのは、バックテストの条件を決めていくのと同じことになります。

トラリピの運用設定の正しい構築手順
  1. バックテスト期間、トレード方法を決めた上で、レンジ幅を検討
  2. 資金量に応じたトラップ幅を検討
  3. 利回りの大きい利益確定幅を検討

複数の通貨ペアでの運用を検討している場合、検討している通貨ペア全てにこれらの作業を行います。

そして、各通貨ペアの最もいい条件同士で比較して自分に合った通貨ペア、運用設定を決めるのが、トラリピ運用設定の正しい構築手順です。

レンジ幅の検討

バックテスト期間を決める

トリプルA

まずはレンジ幅の検討からね。

レンジ幅を検討するにあたっては、どのくらいの期間のバックテストを行うかと同義になります。

おてぴ

直近5年、直近10年、リーマンショックからなど、自分が想定する範囲を設定しましょう。

個人的にはショック相場時には上限も下限も過去の為替レートは当てにならないと思っています。

結局そんな局面では強靭なメンタルがないと、自動トラリピでも運用設定を止めてしまうし、手動トラリピでも発注を止めてしまう可能性があります。

おてぴ

私の場合は一旦直近10年でレンジ幅を検討することとしています。

トレード方法を決める

また、トレード方法についても決めておきましょう。

よく見られるのは次の2つです。

”資金効率を上げることができるハーフ&ハーフ”

”マイナススワップのストレスから解放されるプラススワップ方向のみ”

おてぴ

個人的には、大きな含み損を抑えることができるハーフ&ハーフがおすすめです。

マイナススワップを考慮してもハーフ&ハーフの方が最終的な利回りは大きいと感じています。

レンジ幅を決める

レンジ幅の具体的な決め方ですが、まず自分が設定した過去分の為替レート(私の場合、過去10年)を取得します。

おてぴ

為替レートは次のサイトで取得することができます。→Investing.com日本版

取得した為替レートを利用して、エクセルなどでヒストグラムを作成します。

おてぴ

ヒストグラムで過去にどのレンジにどのくらい出現していたのか数値、割合で判断できます。

その後、私の場合はヒストグラムから上下約3%を設定レンジから除いています。

理由は2つ。

1つは先ほど述べたとおり、ショック相場などの極端な上げ下げのときには、トラップを仕掛けることや、ポジションを持つことを躊躇してしまうから。

そもそもできないことは考慮しないことにします。

もう1つは、ハーフ&ハーフの中央値を崩さないため。

おてぴ

極端な高値や底値を考慮してしまうと、出現率で考えると設定レンジの真ん中からは結構ズレてしまいます。

トリプルA

上下の低い出現率の部分を除くことで、特異なレンジでのポジションを考慮しない状態での中央値にすることができるね。

次の図は、私が設定したユーロ/ポンドの設定例です。

レンジの設定方法
レンジの設定方法

もちろん、この極端な上げ下げにおいても、トラップを敷き、ポジションを持てるのであれば大きな利益を得られるかもしれません。

しかし、逆に資金がいくらあっても足りないという状態も起きてしまいます。

また、リターンが見込まれているということはそれだけリスクも大きいです。

どこまでいってもリスクとリターンは相関関係にあります。

極端な上げ下げの時に余裕資金があればポジションを保有する、それくらいのスタンスで臨む方がメンタル面でも安定します。

ちなみに、上下除くのを3%としたのは、レンジアウト期間を考慮した結果です。

おてぴ

1年365日の3%は11日程度、1年のうちレンジアウトするのが11日程度です。

トリプルA

ただし、正確には1年間のうち11日というより、10年間のうち110日=3~4か月程度と考える方がいいね。

トラップ幅の検討

資金量の確認

トリプルA

次にトラップ幅ね。

おてぴ

その前に、まずは自分の資金量を確認しよう。

私の場合の資金量は次のとおりです。

資金量(2022年9月11日時点)
資金量(2022年9月11日時点)

代用有価証券FXでやっているため、株式評価額の70%を有効証拠金として利用しています。

そして株価は上がることもあれば下がることもありますので、余裕を持って株式評価額の30%減少までを見込みます。

私の場合は先進国株ETFをメインとしているため30%としましたが、個別株がメインであれば大げさに(50%減など)見込んだ方が無難です。

トリプルA

口座①では約430万円、口座②では約580万円の必要証拠金になるように設定したらいいね。

おてぴ

次にバックテストでトラップ幅を変えながら、自分の資金に応じたトラップ幅にしましょう。

トラップ幅を決める

当然トラップ幅が狭い方が保有するポジションが多くなるため、必要証拠金が増加します。

おてぴ

トラップ幅を変えながらバックテストして、最大必要証拠金が自分の資金量に合うくらいに調整しよう。

次表が私の場合の運用設定です。

スクロールできます
通貨ペア買いレンジ売りレンジトラップ幅最大含み損最大必要証拠金
ユーロ/NZドル1.475~1.625
(11本)
1.640~1.790
(11本)
0.015ドル-1,521,437円2,147,377円
米ドル/加ドル0.983~1.178
(14本)
1.193~1.388
(14本)
0.015ドル-1,888,239円2,473,547円
トラリピ低相関運用①
スクロールできます
通貨ペア買いレンジ売りレンジトラップ幅最大含み損最大必要証拠金
NZドル/円65~77
(13本)
78~90
(13本)
1.0円-1,297,400円1,734,200円
ユーロ/ポンド0.714~0.81
(13本)
0.818~0.914
(13本)
0.008ポンド-1,720,750円2,488,663円
米ドル/フラン0.876~0.940
(9本)
0.948~1.012
(9本)
0.008フラン-615,166円1,057,598円
トラリピ低相関運用②

2012年8月1日~2022年7月31日のバックテスト(1Lot10,000通貨)の結果

おてぴ

バックテストのツールは次のものを使用させてもらっています。→トラリピ|バックテストツールの使い方について

トリプルA

最大必要証拠金は、口座①2通貨ペア運用で約460万円、口座②は3通貨ペア運用で約530万円くらいね。

ぴったりとはなっていませんが、考えうる通貨ペア、レンジ幅、トラップ幅としては最適な状態と思っています。

トラップ幅をあまり中途半端な数字にしてしまうと誤発注する危険もあるので注意しましょう。

また、必要資金はあくまでバックテストの結果、今後もその資金で足りるという確証は全くないことに注意が必要です。

おてぴ

余裕を持った運用設定にしよう!

利益確定幅の検討

おてぴ

最後に利益確定幅を決めていきます。

トリプルA

利益確定幅は必要資金に影響がないのよね。

利益確定幅を変更しながらバックテストを重ね、利回りを確認していきましょう。

多くの通貨ペアにおいて、利益確定幅はある程度大きい方が利回りが高くなります。

しかし、経験上結構な利益がのった状態で利益確定を我慢するのは至難の業です。

おてぴ

私の場合は利益確定寸前でレートが折り返したとしても後悔しない程度の利益確定幅としました。

バックテスト(利益確定幅決定)
バックテスト(利益確定幅決定)

また、利回りについてもあくまでバックテストの結果、今後もその利回りとなる確証はありません。

おてぴ

必要証拠金に影響しない部分なので気楽に考えよう!

まとめ

今回はトラリピ設定の正しい構築手順を紹介しました。

トラリピの運用設定の正しい構築手順
  1. バックテスト期間、トレード方法を決めた上で、レンジ幅を検討
  2. 資金量に応じたトラップ幅を検討
  3. 利回りの大きい利益確定幅を検討

この手順を踏んで初めて、自分の資金量に合ったレンジ幅、トラップ幅、利益確定幅(利回り)となります。

おてぴ

皆さんもトラリピの運用設定を考える上で参考にしてみてください。

男性 喜びの顔

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この記事を書いた人

30代/妻と子2人/元税務署職員/FP2級
持ち家のローン地獄と戦いながら、代用有価証券FX×ETF積立をメインに約1500万円運用中です。
iDeco/積立NISA/仮想通貨積立/高配当株/株主優待などに分散投資しています。

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