豪ドル/円よりもNZドル/円がトラリピ向きである理由

豪ドル円よりもNZドル円がトラリピ向きである理由
  • URLをコピーしました!

最近気になっていたツイートがこちら。

「トラリピでNZドル/円を撤退し、豪ドル/円に絞る。」

円安傾向が続いていたのでクロス円を絞るのは分かります。

そもそもNZドル/円と豪ドル/円は相関係数が大きい。

私はトラリピでこの2つの通貨ペアを同時運用する意味はないと感じていたので、そもそもNZドル/円だけを用いています。

そう、豪ドル/円でなく、NZドル/円です。

今回、私がNZドル/円がトラリピ向きと結論づけている理由を紹介します。

  • 画像はクリックして拡大できます。
  • 目次をクリックで好きなところにジャンプできます。
  • 各数値等は最新情報のご確認をお願いいたします。
  • 慎重かつ適正な記事作成に努めておりますが、掲載内容の適時性、正確性、有用性等に関して一切保証するものではありませんのでご理解いただきますようお願いいたします。
  • 本ブログの運用実績を除く投資に関する情報は、個人的見解であり、投資に関する決定は自らの判断と責任により行っていただきますようお願いいたします。
目次

前提条件

おてぴ

前提条件は大事です。以下の前提で話を進めます。

前提条件
  • 10,000通貨での取引(DMM FX使用中)
  • 手動トラリピ(上下1つのみの注文方式)
  • 設定レンジは買いのみ(売りのスワップを回避、異通貨ペアとのハーフ)

上記のうち、大事なのは買いのみという部分です。

ハーフ&ハーフなら以下の考察はかなり変わってくる可能性があります。

2022年9月12日追記

ハーフ&ハーフの場合のバックテストも追加しました。

逆に1,000通貨だったり、自動トラリピといった点は、考察に大きく影響はないと思われます。

NZドル/円と豪ドル/円の比較

設定レンジ

以下のチャートがそれぞれNZドル/円と豪ドル/円の月足チャートです。

NZドル円 月足チャート
NZドル円 月足チャート
豪ドル円 月足チャート
豪ドル円 月足チャート

2011.4~2021.3の期間で最安値、最高値を比較すると次のようになります。

(この期間としたのは後のバックテストと合わせるためです。)

NZドル/円豪ドル/円
最安値56.564円60.539円
最高値94.397円105.375円
おてぴ

NZドル/円の方が、豪ドル/円よりも、狭いレンジで収まることが分かるね。

トリプルA

トラリピにおいては、設定レンジが狭く収まる方がいいのよね。

この度の円安でもそう、「売り」を止めてしまった方も多くいますが、「売り」続けた人が多くの確定利益を得ていることはゆるぎない事実です。

今回のNZドル/円と豪ドル/円の比較は「買い」なので、逆のパターンですが同じことです。

どこまで「買い」続けることができるかが勝負です。

おてぴ

そんな中、下限ができる限り浅い方が追い続けることができます。

設定レンジだけ見ると、NZドル/円に軍配が上がります。

総推移

設定レンジが狭く済むだけではトラリピ向きとは言えません。

おてぴ

トラリピにおいては、行ったり来たりの総推移が大事です。

次の資料はマネースクエアが公表している資料です。

2021年総推移ランキング
2021年総推移ランキング
トリプルA

総推移についてもNZドル/円と豪ドル/円はいい勝負ね。

おてぴ

僅差でNZドル/円が勝っていますが、大した差ではないでしょう。

右側の図についてですが、1pip=0.01円(1銭)のため、100pips=1円です。

1円当たりの総推移は気にしていません。

自分の場合は10,000通貨でトラップ幅約1~1.5円でやっているため、1円内でどれだけ動こうが関係ないからです。

トラップ幅1円未満で行う場合には、少なからず影響が出てきます。

ポジション証拠金

同じポジション数であれば、ポジション証拠金は小さい方が証拠金維持率を高く保つことができます。

おてぴ

証拠金維持率は追証やロスカットに直結するため、少しでもポジション証拠金が小さい方がいいね。

ポジション証拠金の算出方法

ポジション証拠金=現在レート×Lot数×取引単位÷レバレッジ

トリプルA

NZドル/円と豪ドル/円で比較する場合には、現在レートが低い方がポジション証拠金は小さいということになるね。

ここで、2022年8月18日終値のレートから算出したポジション証拠金は次のようになります。

NZドル/円豪ドル/円
為替レート84.86円93.93円
ポジション証拠金33,944円37,572円
ポジション証拠金比較(2022.8.18終値)

ポジション証拠金についても、NZドル/円の方がポジション証拠金を抑えることができ、軍配が上がります。

スワップ

NZドル/円と豪ドル/円の勝負において、スワップは少し気に掛ける必要があります。

おてぴ

今回の設定レンジの前提は買いのみ。

トラリピにおいてはポジションを長期保有する可能性も十分あるため、少しでもスワップが高い方を選びたいところです。

2022年8月17日付近のDMM FXにおけるスワップは次のとおりです。

NZドル/円豪ドル/円
買い5549
売り-58-52
スワップ比較_DMM FX(2022.8.19付近)

ちなみにマネースクエアは次のようになっていました。

NZドル/円豪ドル/円
買い3716
売り-64-44
スワップ比較_マネスク(2022.8.19付近)
トリプルA

現時点ではNZドル/円が勝っているね。

スワップは日々変動するため、ずっとこのままではないことに注意しましょう。

また、ハーフ&ハーフでは売りのマイナススワップを持つこともあるため、プラススワップが高いのが一概にいいとは言えません。

おてぴ

ハーフだと、売りのマイナススワップが小さい方を選ぶのも選択肢になるね。

スプレッド

取引する上での実質の手数料、スプレッド。

2022年8月17日朝7時のスプレッドは次のようになっています。(1銭=0.01円)

NZドル/円豪ドル/円
DMM FX0.8銭0.6銭
マネースクエア11.8銭8.5銭
スプレッド比較(2022.8.19 7:00付近)

DMM FXで比較すると、10,000通貨でNZドル/円で80円、豪ドル/円で60円です。

おてぴ

自分が10,000通貨で手動トラリピをやっている場合、月に5回決済があるかくらいです。

トリプルA

大した差にはならないね。

ちなみに、マネースクエアでは10,000通貨でNZドル/円で1,180円、豪ドル/円で850円。

おてぴ

こんな額では月に数回だとしても気にした方がいいです。

トリプルA

普段あまり目にしないコストは恐ろしいね。

バックテスト

アビさんのバックテストツールを使用させていただきました。→こちらで紹介されています。

期間は2011.4~2021.3で、設定レンジは下限がリーマンショック時くらいのレートから、上限をそこから30円上としました。

おてぴ

30円とした理由は、おてぴのすくみ運用の設定レンジ幅が30円だからです。

こちらでおてぴのすくみ運用の設定を紹介しています。

トリプルA

トラップ幅、利益確定幅はそれぞれ1円ね。

NZドル/円豪ドル/円
運用年数10年10年
レンジ55円~84円57円~86円
トラップ幅1円1円
利益確定幅1円1円
累計利益3,390,000円2,830,000円
最大含み損-3,110,264円-3,369,860円
平均利益率8.85%6.85%
トリプルA

累計利益は、NZドル/円の339万円が、豪ドル/円の283万円を上回っているね。

おてぴ

バックテストはあくまで過去の結果であるため、参考にする程度と考えています。

参考としても、バックテストにおいてもNZドル/円に軍配が上がりました。

2022年9月12日追記

ハーフ&ハーフの直近10年間のバックテスト(2012年8月1日~2022年7月31日)も行い、結果としてNZドル/円の利回りが高いことも確認しました。

条件や結果は次のとおりです。(条件によって結果は変わってくるので注意してください。)

最大含み損、最大必要資金が大きく違うことが分かります。

しかし、何度も言いますがバックテストは過去の検証、これからのことは誰にも分かりません。

NZD/AUDバックテスト比較
NZD/AUDバックテスト比較

NZドル/円がトラリピ向きである

以上の結果から、自分の場合には、NZドル/円と豪ドル/円とを比較した際には、NZドル/円の方がトラリピに優れていると結論付けました。

運用している通貨ペアの組み合わせ、買いのみかハーフ&ハーフにするか、設定レンジをどうするか、人それぞれの条件によって結論は変わってきます。

トリプルA

他人がやっているから「そうなんだ」と鵜呑みにするのはあまりよくないね。

おてぴ

自分の状況に合わせて運用する通貨ペアを選んでいこう。

みなさんの参考になれば幸いです。

なお、いろいろな見解を考慮していきたいと思っています。

おてぴ

「こんなメリット、デメリットがあるよ」というのがあればぜひ教えてください!

おてぴが利用しているDMM 株、DMM FXの無料の口座開設はこちらからどうぞ。

少額から始めたいならauカブコム証券(auカブコムFX)です、DMM FXの1/10から始めることができます。

男性 喜びの顔

本日も最後までご覧いただきありがとうございました!!

参考になったと思ったら、ポチっとしていただけると嬉しいです!!

豪ドル円よりもNZドル円がトラリピ向きである理由

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

仲良くしていただけると嬉しいです
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

30代/妻と子2人/元税務署職員/FP2級
持ち家のローン地獄と戦いながら、代用有価証券FX×ETF積立をメインに約1500万円運用中です。
iDeco/積立NISA/仮想通貨積立/高配当株/株主優待などに分散投資しています。

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次