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【EUR/GBP】ユロポンのトラリピ運用設定
EUR/GBP（ユーロ/ポンド）は元祖トラリピのマネースクエアでも世界戦略のひとつの通貨ペアとして採用されているほど、トラリピ向きの通貨ペアです。
こちらの記事ではEUR/GBPの私のトラリピ運用設定を紹介します。ぜひ最後まで見ていただき、自分なりの運用設定を構築する参考にしていただければ嬉しいです。
この記事を書いている人
- メインは代用有価証券FX×ETF積立で1,500万円以上運用
- NISA、iDeCoでの投信積立、暗号資産積立など分散投資
- 元税務署職員／FP２級
- ３０代夫婦・２人の子ども／持ち家ローン有り
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【EUR/GBP】ユロポンのトラリピ運用設定
結論であるトラリピ運用設定はこちらです。
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| 通貨ペア | 区分 | レンジ | トラップ幅 | 利益確定幅 | バックテスト（３年） |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP | 買い | 0.8290～0.8730 ［12本］ | 40pips ［0.004ポンド］ | 50pips ［0.005ポンド］ | 累計利益 1,756,478円 推奨証拠金 1,169,741円 |
| 売り | 0.8770～0.9210 ［12本］ | 40pips ［0.004ポンド］ | 50pips ［0.005ポンド］ |
- バックテスト期間：2020.7.17～2023.7.16
- 取引単位：1万通貨
- スワップ考慮あり
バックテストはトライオートFXを利用しています。
あくまでバックテスト、しかも短期間の良い部分を切り取った成績です。いつまでもこの状態が続くわけではないことに留意しましょう。
おてぴちなみに私の場合はきっちり設定どおりにトラリピを実行するわけではないです。ポジション取りを控えたり、積極的に取りにいくこともありますので御了承ください。
設定した過程を紹介していきます。
【EUR/GBP】ユロポンの運用レンジ
EUR/GBPは直近の狭いレンジが魅力です。まずは長期チャートでどのような特徴があるかを掴んだ後、運用レンジを決めていきます。
EUR/GBPの長期チャート
まずは長期チャートでEUR/GBPにどのような特徴があるかを見ておきます。
上記の長期チャートでも2,600pips程度に収まりトラリピ向きの通貨ペアと言えます。
トリプルAブレグジット後の動きが安定しているね！
ブレグジット後だと1,300pips程度とさらに狭くなります。ブレグジットについて引用しておきます。
ブレグジットの概要を表示
2016年6月23日にＥＵ離脱の是非を問う国民投票が実施され、僅差で離脱支持が多数となり、英国は17年3月29日にＥＵ基本条約（リスボン条約）に第50条に基づき、離脱を通告しました。
原則2年の交渉では、独立重視の「ハード・ブレグジット（強硬離脱）」派と経済関係を優先する「ソフト・ブレグジット（穏健離脱）」派の対立などもあり、離脱延期が繰り返されましたが、強硬派のジョンソン首相（当時）の下、20年1月にＥＵを離脱しました。
その後、20年12月31日に移行期間が終わり、英国はＥＵから完全離脱を果たしています。
三井住友DSアセットマネジメント
EUR/GBPの運用レンジ
EUR/GBPの場合、ブレグジットのような一大イベントは滅多に起こらないと踏んで、狭いレンジでの細かい利確を狙った方が利益が出そうです。
ただし、レンジアウトした際の損切りルールは必ず決めておきます。
まずはEUR/GBPのブレグジット後の日足データを取得してヒストグラムを作成しました。
私は２つの理由からヒストグラムの上下3％前後を含めない範囲にトラップを仕掛けるレンジとします。
上下3％を含めない理由
- 通常時のハーフ＆ハーフにおけるレンジ中央を正確に定めるため。（行き過ぎたレンジは考慮せずに中央値を決めたい。）
- どこまでいくか分からないショック相場でポジション取りを控え、リスク回避するため。（人は思ったより含み損に耐えられない。レンジ端までポジションを持たない想定にしておく。）
今回はバックテスト期間でレンジ下限を切り取った形のため、主にレンジ上限を数％除くことにしました。
| 通貨ペア | 区分 | レンジ |
|---|---|---|
| EUR/GBP | 全体 | 0.8250～0.9150前後 |
| 中央 | 0.8650～0.8750前後 |
トリプルAユロポンって買いのマイナススワップが大きいけどハーフ＆ハーフでいいの？
おてぴ狭いレンジ、利確頻発で、マイナススワップを加味してもハーフ＆ハーフのメリットが勝ると判断しています。
ただし、マイナススワップの大きい通貨ペアでハーフ＆ハーフを疑問視する方が多いことはもちろん、私自身もいつまでもこの考えでいくかは分かりません。
私のマイナススワップに対する考え方は、次の記事で紹介しています。
【EUR/GBP】ユロポンのトラップ幅
大まかな運用レンジが決まれば次はトラップ幅です。トラップ幅は自分の運用資金に応じて調整する必要があります。
おてぴまた、同時に損切りする額や損切りした場合のロスカットレートも確認しておきたいところです。
トリプルA代用有価証券FXでトラリピをしている場合、代用株を失うわけにはいかない！ロスカットレートは慎重に決めておきたいね！
代用有価証券FXの概要についてはこちらで紹介しています。
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今回EUR/GBPへ割り当てる運用資金は200万円としています。
また、私の場合、レンジを割る場合に一気に損切りする勇気はないと分かっています。一部損切りを考慮しておきます。一度に損切りできる許容範囲は50万円前後としています。
トラップ幅を変更しながら最大ポジション数、ロスカットレートを確認し、レンジ幅も微調整していきます。
スクロールできます
| 通貨ペア | 区分 | レンジ | トラップ幅 | ロスカレート | 一部損切り後 ロスカレート |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP | 買い | 0.8290～0.8730 ［12本］ | 40pips ［0.004ポンド］ | 0.7955 | 0.77184 |
| 売り | 0.8770～0.9210 ［12本］ | 40pips ［0.004ポンド］ | 0.94838 | 0.97454 |
- 運用資金200万円
- 一部損切りは50万円程度の損切り
- GBP/JPY=190.5円前後
チャートに落とし込むと次のようになります。（再掲）
【EUR/GBP】ユロポンの利益確定幅
運用レンジとトラップ幅が確定したため、最後に利益確定幅を決めていきます。
トライオートFXのビルダー機能を使って利益確定幅に対する累計利益（3年間）を確認しました。
| 利益確定幅 | 期間収益率 | 累計利益 |
|---|---|---|
| 40 pips | 143.06 % | 1,653,194 円 |
| 50 pips | 150.16 % | 1,756,478 円 |
| 60 pips | 151.11 % | 1,778,749 円 |
| 70 pips | 152.17 % | 1,794,028 円 |
| 80 pips | 154.10 % | 1,824,159 円 |
| 90 pips | 154.09 % | 1,835,873 円 |
| 100 pips | 150.06 % | 1,803,547 円 |
| 110 pips | 150.24 % | 1,824,709 円 |
| 120 pips | 155.41 % | 1,882,746 円 |
| 130 pips | 151.61 % | 1,831,873 円 |
| 140 pips | 144.25 % | 1,794,191 円 |
おてぴ80pipsや120pipsの収益率が高いですが、利確頻度と好みを優先して50pipsを採用します。レンジ下限、上限では柔軟に利確幅を変更する予定です。
【EUR/GBP】まとめ
以上で、運用レンジ、トラップ幅、利益確定幅が出そろいました。
スクロールできます
| 通貨ペア | 区分 | レンジ | トラップ幅 | 利益確定幅 | バックテスト（３年） |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP | 買い | 0.8290～0.8730 ［12本］ | 40pips ［0.004ポンド］ | 50pips ［0.005ポンド］ | 累計利益 1,756,478円 推奨証拠金 1,169,741円 |
| 売り | 0.8770～0.9210 ［12本］ | 40pips ［0.004ポンド］ | 50pips ［0.005ポンド］ |
おてぴ運用レンジが狭く、ある程度の上限の目途もあるトラリピ向きの通貨ペアです。狭いレンジでいくのであれば、損切りルールは決めておきましょう。
現在の私の運用通貨ペア全体像はこちらで紹介しています。
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