【USD/CAD】ドルカナのトラリピ運用設定

【USD/CAD】ドルカナのトラリピ運用設定
  • URLをコピーしました!

当記事はプロモーションを含みます。

USD/CAD(米ドル/加ドル)は元祖トラリピのマネースクエアでも世界戦略のひとつの通貨ペアとして採用されており、近年トラリピで人気の通貨ペアです。

こちらの記事でUSD/CADの私のトラリピ運用設定を紹介します。ぜひ最後まで見ていただき、自分なりの運用設定を構築する参考にしていただければ嬉しいです。

この記事を書いている人

  • メインは代用有価証券FX×ETF積立で1,500万円運用
  • 積立NISA、iDeCo、暗号資産積立など分散投資
  • 元税務署職員/FP2級
  • 30代夫婦・2人の子ども/持ち家ローン有り

☆ポチっと大変励みになります☆

にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ
にほんブログ村

目次

【USD/CAD】ドルカナのトラリピ運用設定

USD/CAD_中期チャート
USD/CAD_中期チャート

結論であるトラリピ運用設定はこちらです。

スクロールできます
通貨ペア区分レンジトラップ幅利益確定幅
USD/CAD買い1.2100~1.3000
[10本]
100pips
[0.010ドル]
120pips
[0.012ドル]
売り1.3100~1.4000
[10本]
100pips
[0.010ドル]
120pips
[0.012ドル]
USD/CADのトラリピ運用設定

根拠としたバックテストの結果はこちらです。あくまでバックテスト、しかも短期間の良い部分を切り取った成績です。いつまでもこの状態が続くわけではないことに留意しましょう。

スクロールできます
確定利益最大含み損最大必要資金年利回り
2,147,894 円-829,065 円1,265,755 円20.16 %
USD/CADのバックテスト結果
  • バックテスト期間:2015.2~2023.6
  • 取引単位:1万通貨
  • スワップ考慮なし
おてぴ

ちなみに私の場合はきっちり設定どおりにトラリピを実行するわけではないです。ポジション取りを控えたり、積極的に取りにいくこともありますので御了承ください。

設定した過程を紹介していきます。

バックテストについて

ツールはブロガーさんのもので、日足データ(investing.comを使用)で計測しています。別の通貨ペアですが、トライオートFXでほぼ同期間でバックテストを比較した結果、多少差異が生じます。その前提で見ていただくようお願いいたします。

(例)

バックテストの差異(Excel vs トライオートFX)
バックテストの差異(Excel vs トライオートFX)

【USD/CAD】ドルカナの運用レンジ

USD/CADは直近の狭いレンジが魅力です。まずは長期チャートでどのような特徴があるかを掴んだ後、運用レンジを決めていきます。

USD/CADの長期チャート

長期チャートでUSD/CADにどのような特徴があるかを見ておきます。

USD/CAD_長期チャート
USD/CAD_長期チャート

長期で見るとレンジ幅が広いですが、2015年2月以降であれば、3,000pips以内の安定した動きが魅力です。

USD/CADの運用レンジ

USD/CADの場合、2015年2月以降の狭いレンジでトラップを仕掛ければトラリピの威力を発揮できそうです。

ただし、レンジアウトした際の損切りルールは必ず決めておきます。

まずはUSD/CADの2015年2月以降の日足データを取得してヒストグラムを作成しました。

USD/CAD_ヒストグラム
USD/CAD_ヒストグラム

私は2つの理由からヒストグラムの上下3%前後を含めない範囲にトラップを仕掛けるレンジとします。

上下3%を含めない理由
  1. 通常時のハーフ&ハーフにおけるレンジ中央を正確に定めるため。(行き過ぎたレンジは考慮せずに中央値を決めたい。)
  2. どこまでいくか分からないショック相場でポジション取りを控え、リスク回避するため。(人は思ったより含み損に耐えられない。レンジ端までポジションを持たない想定にしておく。)
トラップを仕掛けるレンジ範囲
トラップを仕掛けるレンジ範囲

これによりUSD/CADの大まかな運用レンジを決定しました。

おてぴ

また、一部損切りラインをキリのいいレートを少し過ぎた位置とします。

通貨ペア区分レンジ
USD/CAD全体1.2250~1.3950前後
中央1.3000~1.3100前後
USD/CAD_運用レンジ
USD/CAD_運用レンジ事前調整
USD/CAD_運用レンジ事前調整
トリプルA

ドルカナは現時点では買いと売りのスワップ差が小さいのも魅力だね!安心してハーフ&ハーフでいける。

ただし、スワップは恒久的なものではありません。いつか差が大きくなる、又は逆転するなども起こる可能性があることは注意しておきましょう。

【USD/CAD】ドルカナのトラップ幅

大まかな運用レンジが決まれば次はトラップ幅です。トラップ幅は自分の運用資金に応じて調整する必要があります。

おてぴ

私の場合、今回ドルカナに振る運用資金は250万円。損切りの許容範囲は50万円前後とします。

トラップ幅を変更しながら最大ポジション数、ロスカットレートを確認し、レンジ幅も微調整していきます。

トリプルA

代用有価証券FXでトラリピをしている場合、代用株を失うわけにはいかない!ロスカットレートは慎重に決めておきたいね!

代用有価証券FXの概要についてはこちらで紹介しています。

私の割り当てた運用資金の範囲内で採用したトラップ幅は100pipsです。設定したレンジや、DMM FXの証拠金シミュレーションを使って確認したロスカットレートは次のとおりです。

スクロールできます
通貨ペア区分レンジトラップ幅ロスカレート①ロスカレート②
USD/CAD買い1.2100~1.3000
[10本]
100pips
[0.010ドル]
1.0377
[フルポジ]
0.8713
[5ポジ損切り]
売り1.3100~1.4000
[10本]
100pips
[0.010ドル]
1.5618
[フルポジ]
1.6156
[4ポジ損切り]
  • 運用資金250万円、CAD/JPY=105円
  • ロスカットレート②
    (買い):1.1800でポジションの一部を損切りした場合のロスカットレート
    (売り):1.5100でポジションの一部を損切りした場合のロスカットレート
おてぴ

買いポジは5つ、売りポジは4つの損切りで約50万円の損切りとなり、ロスカットレートも十分下がる想定です。

チャートに落とし込むと次のようになります。(再掲)

USD/CAD_中期チャート
USD/CAD_中期チャート
おてぴ

万一、一部損切りラインに到達した場合、ポジションの約半分を損切りします!その後はレンジ広めで再度設定していく予定です。

【USD/CAD】ドルカナの利益確定幅

運用レンジとトラップ幅が確定したため、最後に利益確定幅を決めていきます。

スクロールできます
利益確定幅累計利益決済回数平均利益率
100 pips1,922,668 円216 回18.05 %
120 pips2,147,894 円201 回20.16 %
140 pips2,282,318 円183 回21.42 %
160 pips2,362,584 円166 回22.18 %
180 pips2,487,814 円155 回23.35 %
200 pips2,529,428 円142 回23.74 %
USD/CAD_利益確定幅
おてぴ

利益確定幅が広くなるほど平均利益率が高くなっていますが、直近では150pips程度でようやく決済される感覚です。好みで120pipsを採用。レンジ下限、上限では柔軟に利確幅を変更する予定です。

【USD/CAD】まとめ

以上で、運用レンジ、トラップ幅、利益確定幅が出そろいました。

スクロールできます
通貨ペア区分レンジトラップ幅利益確定幅
USD/CAD買い1.2100~1.3000
[10本]
100pips
[0.010ドル]
120pips
[0.012ドル]
売り1.3100~1.4000
[10本]
100pips
[0.010ドル]
120pips
[0.012ドル]
USD/CADのトラリピ運用設定
おてぴ

直近のレンジ幅が狭く、売り買いのスワップ差も小さいハーフ&ハーフのしやすい通貨ペアです。狭いレンジでいくのであれば、損切りルールは決めておきましょう。

現在の私の運用通貨ペア全体像はこちらで紹介しています。

150万円でシンプルな代用FXトラリピも開始しました。

男性 喜びの顔

今回も最後までご覧いただきありがとうございました!
ポチいただけると励みになります!

にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ
にほんブログ村

【USD/CAD】ドルカナのトラリピ運用設定

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

仲良くしていただけると嬉しいです
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

30代/元税務署職員/FP2級/妻と子2人
持ち家のローン地獄と戦いながら、代用有価証券FX×ETF積立をメインに約1500万円運用中
積立NISA/iDeCo/仮想通貨積立/高配当株/株主優待などに分散投資

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次