代用有価証券FXの低相関運用を紹介

代用有価証券FXの低相関運用で株主優待・高配当株を活用
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代用有価証券FXをやっているけど、みんなどんな運用設定にしているんだろう?

こちらの記事では、おてぴが実際に運用している4通貨ペアの「低相関運用」の設定を紹介します。

この記事を読んでほしい方

の運用設定を知りたい。

FXの相関係数って何?

代用有価証券FXの概要からメリット・デメリットはこちらで紹介しています。

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目次

代用有価証券FXの実績【低相関運用】

2022年9月10日追記

2022年8月まで「すくみ運用」と「低相関運用」の2本立てでしたが、2022年9月から「低相関運用①」と「低相関運用②」に変更しています。

最新の運用設定はこちらです。

まずは運用実績を示しておきましょう。

おてぴ

低相関運用は「カナダドル/円」「NZドル/米ドル」「ユーロ/ポンド」「米ドル/フラン」をハーフ&ハーフで運用するよ。

次の画像は、実践している低相関運用を始めて2か月間の運用実績です。

DMM株券担保FX 運用実績(2021年12月末)【低相関運用】
DMM株券担保FX 運用実績(2021年12月末)【低相関運用】
おてぴ

確定利益は2か月で135,783円でした。

取引方法は手動トラリピという方法です。

トラリピとはトラップ・リピートイフダンの略で、決まったレートで買って売る、決まったレート売って買う単純な方法です。

詳細はこちらの記事で紹介しています。

では実際の運用方法を見ていきましょう。

代用有価証券FXの全体図【低相関運用】

おてぴは代用有価証券FXをDMM FXでやっているため、10,000通貨での取引が前提となっています。

auカブコムなどの1,000通貨単位であれば資金1/10でも運用できます。

先ほども書きましたが、運用方法は手動トラリピです。

まずは運用資金。

現金+株式評価額=50万円以上としています。

現金は用意するつもりないよって方は、既に保有している株式50万円だけでも大丈夫。

トリプルA

現金+株式=50万円はハードルが高いわね!

おてぴ

結構な金額だけど、FXをトラリピで安全に運用しようと思ったらそれくらい必要になってくるよ。

運用の全体図はこちら。

スクロールできます
通貨ペア売買設定レンジトラップ幅利益確定幅
カナダドル/円ハーフ&ハーフ72円~105円1円1円
NZドル/米ドルハーフ&ハーフ0.49ドル~0.88ドル0.01ドル0.01ドル
ユーロ/ポンドハーフ&ハーフ0.677ポンド~0.950ポンド0.007ポンド0.007ポンド
米ドル/フランハーフ&ハーフ0.856フラン~1.040フラン0.008フラン0.008フラン
代用有価証券FX設定例【低相関運用】
運用設定イメージ図【低相関運用】
運用設定イメージ図【低相関運用】

ポジション数は現金+株式評価額=50万円でいずれかの通貨ペア1ポジションのみ保有していいことにしています。

自分が判断しながら運用する場合は、多少ルール以上のポジションを持つこともありますが、サイトに掲載する以上、より安全な方法を掲載させていただいています。

現金+株式評価額=50万円あたりいずれかの通貨ペアのポジションを1つ持っていい。

低相関運用(低相関については後述)ということで、それぞれの通貨ペアの動きはあまり連動しません。

おてぴ

それぞれの通貨ペアの含み損が少なければかなり安全な運用となります。

トリプルA

反対にそれぞれの通貨ペアの含み損が大きければ証拠金維持率が気になるね。

それでも、先ほどの現金+株式評価額=50万円あたり1ポジションを守っていれば安全運転レベルと言えます。

また、FX初心者でいきなり複数通貨ペアはちょっとという方、まずはカナダドル/円のひとつの通貨ペアから始めましょう。

おてぴ

対円通貨ペアのため一番理解がしやすいです。

徐々に慣れてきたら運用資金や通貨ペアを増やしてみましょう。

代用有価証券FXで使用する通貨ペア【低相関運用】

①カナダドル/円、②NZドル/米ドル、③ユーロ/ポンド、④米ドル/フランを運用します。

前提で考えたのは、トラリピ向きの通貨ペアである(レンジ相場、レンジ幅が大きくない、総推移が大きい)こと。

それに加えて、各通貨ペアが低相関であることです。

トラリピ向き

まずは一般的にトラリピ向きと言われる次の特徴を備えたもの。

  1. レンジ相場になっている
  2. レンジ幅が大きくない
  3. 総推移が大きい

いずれもFXをトラリピにおいては重要な項目です。

株式や投資信託のインデックス投資では、右肩上がりの成長を前提としています。

一方のFXのトラリピではレンジ相場を前提としています。

おてぴ

行ったり来たりの推移で利益を確保していきます。

このため、対新興国通貨の含んだ右肩下がりの通貨ペアを選ぶのでは得策ではありません。

(スワップ重視の運用は話が別です。)

先進国の特にレンジ相場になりやすい通貨ペアを選ぶのがいいと言われています。

自動トラリピの元祖マネースクエアが提供している次の表を見ても今回選択した通貨ペアはランキング上位となっています。

2021年通貨ペア総推移ランキング
2021年通貨ペア総推移ランキング(参照元:マネースクエア

※ 利回り重視運用は今ではすくみ運用と呼ぶことにしました。

単純にランキング上位のものを選んでいない理由は、今回の運用コンセプトである低相関を重視しています。

ここで低相関について紹介しましょう。

低相関である

低相関とは相関係数が低いということ。

低相関とは

2つの通貨ペア値動きの関係性を表したもので、―1~0~1で表されます。

相関係数特徴
1に近い一方の通貨が高く(安く)なったときに一方の通貨ペアも高く(安く)なる。
0に近い関係性なしに値動きする。
-1に近い一方の通貨が高く(安く)なったときに一方の通貨ペアは安く(高く)なる。

相関係数が0に近いものを選択する方がそれぞれがバラバラの動きでリスク分散になる。

例えば、豪ドル/円とNZドル/円はどちらも対円です。

豪ドルとNZドルは金利差に変動がなければ、地理的状況も踏まえ値動きが似ていることで知られています。

つまり、どちらかだけに特別な有事がない限り、豪ドル/円もNZドル/円も同じような値動きとなり、あまりリスク分散になりません。

おてぴ

実際にここ10年の相関係数は0.86と1に近い値となっています。

リスク分散を図るためには、この相関係数が0に近いのが望ましい。

おてぴ

DMM FXで扱っている各通貨ペアの相関係数をまとめるとこうなります。

相関係数一覧表(DMM FX)
相関係数一覧表(DMM FX扱い通貨ペア)
  • 相関係数の絶対値≦0.2・・・青色
  • 0.2<相関係数の絶対値≦0.5・・・黄色
  • 0.5<相関係数の絶対値≦1・・・赤色

相関係数は次のサイトで確認しました。→ロングショート分析システム サヤトレロングショート

トリプルA

かなり見づらいわね。

おてぴ

今回の紹介している通貨ペアを抜き出すとこうなります。

相関係数一覧表(DMM FX抜粋)
相関係数一覧表(低相関運用通貨ペア)
トリプルA

十分に低相関そうだね。

おてぴ

それぞれがバラバラの動きを期待できるよ。

代用有価証券FXの注文方法【低相関運用】

注文する数

大事なことなので何度も言います。

おてぴ

現金+株式評価額=50万円あたり、いずれかの通貨ペア1つのポジションとします。

100万円のときは、同じ通貨ペアで2ポジションまでもつか、違う通貨ペアで1つずつポジションをもちます。

人によって考え方が違いますが、おてぴの場合はできるだけ異なる通貨ペアでポジションを保有するようにします。

おてぴ

その方が偏りが少なくリスク分散になると考えているよ。

注文方法

おてぴ

まずは概要図から。

トラリピの注文例1
トラリピの注文例1
トラリピの注文例2
トラリピの注文例2

(運用資金100万円でカナダドル/円買いの具体例)

  1. 85円で買いポジションをもつ。
  2. 1に対して86円の売り決済注文をする。
  3. 84円の新規買い注文をする。

始めは少し難しいかもしれませんが内容としてはそんなに難しくありません。

設定レンジ・トラップ幅・利確幅

おてぴ

一覧と概要図を再掲しておきます。

スクロールできます
通貨ペア売買設定レンジトラップ幅利益確定幅
カナダドル/円ハーフ&ハーフ72円~105円1円1円
NZドル/米ドルハーフ&ハーフ0.49ドル~0.88ドル0.01ドル0.01ドル
ユーロ/ポンドハーフ&ハーフ0.677ポンド~0.950ポンド0.007ポンド0.007ポンド
米ドル/フランハーフ&ハーフ0.856フラン~1.040フラン0.008フラン0.008フラン
代用有価証券FX設定例【低相関運用】
運用設定イメージ図【低相関運用】
運用設定イメージ図【低相関運用】

カナダドル/円のハーフ&ハーフ

売買レンジトラップ幅利益確定幅
買い72~88円1円1円
売り89~105円1円1円
カナダドル/円の注文方法

72円~88円で買い注文、89円~105円で売り注文を仕掛けることにします。

ちなみにリーマンショック時の最安値は68.48円、リーマンショック以降の最高値106.512円です。

チャートの形から大まかに設定していますので、資金に余裕がある限りは追いかけます。

トラリピFX 注文ライン(カナダドル/円)
カナダドル/円の注文ライン

運用資金が多くなってきたらトラップ幅を狭めてもいいですが、相当な資金量にならないとトラップ幅を狭めることは難しいです。

トラップ幅を狭めても利益確定幅はそのままです。

おてぴ

50万円で1ポジションにしているから、狭めるとレンジ内でポジションを持てなくなるよ。

トリプルA

リピートできなくなっちゃうね。

NZドル/米ドルのハーフ&ハーフ

売買レンジトラップ幅利益確定幅
買い0.49~0.68ドル0.01ドル0.01ドル
売り0.69~0.88ドル0.01ドル0.01ドル
NZドル/米ドルの注文方法

0.49ドル~0.68ドルで買い注文、0.69~0.88ドルで売り注文を仕掛けることにします。

ちなみにリーマンショック時の最安値は0.49000ドル、リーマンショック以降の最高値0.88422ドルです。

チャートの形から大まかに設定していますので、資金に余裕がある限りは追いかけます。

トラリピFX 注文ライン(NZドル/米ドル)
NZドル/米ドルの注文ライン

ユーロ/ポンドのハーフ&ハーフ

売買レンジトラップ幅利益確定幅
買い0.677~0.810ポンド0.007ポンド0.007ポンド
売り0.817~0.950ポンド0.007ポンド0.007ポンド
ユーロ/ポンドの注文方法

0.677~0.810ポンドで買い注文、0.817~0.950ポンドで売り注文を仕掛けることにします。

ちなみにリーマンショック時の最高値は0.98029ドル、リーマンショック以降の最安値0.69372ポンドです。

チャートの形から大まかに設定していますので、資金に余裕がある限りは追いかけます。

トラリピFX 注文ライン(ユーロ/ポンド)
ユーロ/ポンドの注文ライン

米ドル/フランのハーフ&ハーフ

売買レンジトラップ幅利益確定幅
買い0.856~0.944フラン0.008フラン0.008フラン
売り0.952~1.040フラン0.008フラン0.008フラン
米ドル/フランの注文方法

0.856~0.944フランで買い注文、0.952~1.040フランで売り注文を仕掛けることにします。

ちなみにリーマンショック時の最安値は0.7071フラン、リーマンショック以降の最高値1.0343フランです。

チャートの形から大まかに設定していますので、資金に余裕がある限りは追いかけます。

トラリピFX 注文ライン(米ドル/フラン)
米ドル/フランの注文ライン

代用有価証券FXのリスクシミュレーション

DMM FXの場合、証拠金維持率100%を切ると追加証拠金が必要です。

さらに、証拠金維持率50%を切ると強制ロスカットされます。

おてぴ

他社の場合、証拠金維持率100%でロスカットされるところが多い気がするよ。

トリプルA

万一のときに50%までOKなのは助かるね。

カナダドル/円のみで、運用資金50万円の場合のリスクシミュレーションを表にしてみました。

リスクシミュレーション(カナダドル/円売り)【運用資金50万円】
リスクシミュレーション(カナダドル/円売り)【運用資金50万円】
トリプルA

とっても分かりづらいわ。

おてぴ

結論だけほしい方はこちらです!

  • 100%株式の場合、20円逆行かつ株価30%減には耐えられず50%を切るが、逆行中に注文を取り消すだけでも50%以上を維持できる。
  • 現金2割、株式8割であればより安全な運用ができます。

カナダドル/円のみの運用であれば100%株式でも、いざというときリスク管理できるかもしれません。

おてぴ

通貨ペアを増やすとリスク管理が難しいため、2割現金を目安にした方が安全だよ。

定期的にリスクシミュレーションもしています。

直近のリスクシミュレーションの記事はこちらです。

まとめ

クロス円の通貨ペアばかり選択すると、円安、円高の場合に一方的に含み損が増えてしまう場合があります。

今回の通貨ペアはクロス円はカナダドル/円のみで、あとは他国通貨ペアです。

数も4通貨ペアに絞り資金効率が悪くなりすぎないように意識しています。

ぜひ参考にしてみてください。

おてぴ

毎月の運用実績も見ていただければ嬉しいです。

口座開設しようと思った方はこちらからどうぞ。

今ならキャッシュバックキャンペーンもやっていますがこれはなかなかハードルが高いです。

おてぴ

おてぴは今後も代用有価証券FXの運用実績報告していきます。

なお、最新の代用有価証券FXの運用実績はこちらで紹介しています。

男性 喜びの顔

本日も最後までご覧いただきありがとうございました!!

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この記事を書いた人

30代/妻と子2人/元税務署職員/FP2級
持ち家のローン地獄と戦いながら、代用有価証券FX×ETF積立をメインに約1500万円運用中です。
iDeco/積立NISA/仮想通貨積立/高配当株/株主優待などに分散投資しています。

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