代用有価証券FXトラリピの低相関運用を紹介

代用有価証券FXをやっているけど、みんなどんな運用設定にしているんだろう？

こちらの記事では、おてぴが実際に運用している4通貨ペアの「低相関運用」の設定を紹介します。

代用有価証券FXの実績【低相関運用】

まずは運用実績を示しておきましょう。

次の画像は、実践している低相関運用を始めて２か月間の運用実績です。

取引方法は手動トラリピという方法です。

トラリピとはトラップ・リピートイフダンの略で、決まったレートで買って売る、決まったレート売って買う単純な方法です。

では実際の運用方法を見ていきましょう。

代用有価証券FXの全体図【低相関運用】

先ほども書きましたが、運用方法は手動トラリピです。

まずは運用資金。

現金＋株式評価額＝50万円以上としています。

現金は用意するつもりないよって方は、既に保有している株式50万円だけでも大丈夫。

運用の全体図はこちら。

通貨ペア	売買	設定レンジ	トラップ幅	利益確定幅
カナダドル／円	ハーフ＆ハーフ	72円～105円	1円	1円
NZドル／米ドル	ハーフ＆ハーフ	0.49ドル～0.88ドル	0.01ドル	0.01ドル
ユーロ／ポンド	ハーフ＆ハーフ	0.677ポンド～0.950ポンド	0.007ポンド	0.007ポンド
米ドル／フラン	ハーフ＆ハーフ	0.856フラン～1.040フラン	0.008フラン	0.008フラン

ポジション数は現金＋株式評価額＝５０万円でいずれかの通貨ペア１ポジションのみ保有していいことにしています。

自分が判断しながら運用する場合は、多少ルール以上のポジションを持つこともありますが、サイトに掲載する以上、より安全な方法を掲載させていただいています。

現金＋株式評価額＝５０万円あたりいずれかの通貨ペアのポジションを１つ持っていい。

低相関運用（低相関については後述）ということで、それぞれの通貨ペアの動きはあまり連動しません。

それでも、先ほどの現金＋株式評価額＝５０万円あたり１ポジションを守っていれば安全運転レベルと言えます。

また、FX初心者でいきなり複数通貨ペアはちょっとという方、まずはカナダドル／円のひとつの通貨ペアから始めましょう。

徐々に慣れてきたら運用資金や通貨ペアを増やしてみましょう。

代用有価証券FXで使用する通貨ペア【低相関運用】

①カナダドル／円、②NZドル／米ドル、③ユーロ／ポンド、④米ドル／フランを運用します。

前提で考えたのは、トラリピ向きの通貨ペアである（レンジ相場、レンジ幅が大きくない、総推移が大きい）こと。

それに加えて、各通貨ペアが低相関であることです。

トラリピ向き

まずは一般的にトラリピ向きと言われる次の特徴を備えたもの。

1. レンジ相場になっている
2. レンジ幅が大きくない
3. 総推移が大きい

いずれもFXをトラリピにおいては重要な項目です。

株式や投資信託のインデックス投資では、右肩上がりの成長を前提としています。

一方のFXのトラリピではレンジ相場を前提としています。

このため、対新興国通貨の含んだ右肩下がりの通貨ペアを選ぶのでは得策ではありません。

（スワップ重視の運用は話が別です。）

先進国の特にレンジ相場になりやすい通貨ペアを選ぶのがいいと言われています。

自動トラリピの元祖マネースクエアが提供している次の表を見ても今回選択した通貨ペアはランキング上位となっています。

※　利回り重視運用は今ではすくみ運用と呼ぶことにしました。

単純にランキング上位のものを選んでいない理由は、今回の運用コンセプトである低相関を重視しています。

ここで低相関について紹介しましょう。

低相関である

低相関とは相関係数が低いということ。

例えば、豪ドル／円とNZドル／円はどちらも対円です。

豪ドルとNZドルは金利差に変動がなければ、地理的状況も踏まえ値動きが似ていることで知られています。

つまり、どちらかだけに特別な有事がない限り、豪ドル／円もNZドル／円も同じような値動きとなり、あまりリスク分散になりません。

リスク分散を図るためには、この相関係数が0に近いのが望ましい。

• 相関係数の絶対値≦0.2・・・青色
• 0.2＜相関係数の絶対値≦0.5・・・黄色
• 0.5＜相関係数の絶対値≦1・・・赤色

相関係数は次のサイトで確認しました。→ロングショート分析システム　サヤトレロングショート

代用有価証券FXの運用設定【低相関運用】

注文する数

大事なことなので何度も言います。

１００万円のときは、同じ通貨ペアで２ポジションまでもつか、違う通貨ペアで１つずつポジションをもちます。

人によって考え方が違いますが、おてぴの場合はできるだけ異なる通貨ペアでポジションを保有するようにします。

設定レンジ・トラップ幅・利確幅

通貨ペア	売買	設定レンジ	トラップ幅	利益確定幅
カナダドル／円	ハーフ＆ハーフ	72円～105円	1円	1円
NZドル／米ドル	ハーフ＆ハーフ	0.49ドル～0.88ドル	0.01ドル	0.01ドル
ユーロ／ポンド	ハーフ＆ハーフ	0.677ポンド～0.950ポンド	0.007ポンド	0.007ポンド
米ドル／フラン	ハーフ＆ハーフ	0.856フラン～1.040フラン	0.008フラン	0.008フラン

カナダドル／円のハーフ＆ハーフ

売買	レンジ	トラップ幅	利益確定幅
買い	72～88円	1円	1円
売り	89～105円	1円	1円

７２円～８８円で買い注文、８９円～１０５円で売り注文を仕掛けることにします。

ちなみにリーマンショック時の最安値は68.48円、リーマンショック以降の最高値106.512円です。

チャートの形から大まかに設定していますので、資金に余裕がある限りは追いかけます。

運用資金が多くなってきたらトラップ幅を狭めてもいいですが、相当な資金量にならないとトラップ幅を狭めることは難しいです。

トラップ幅を狭めても利益確定幅はそのままです。

NZドル／米ドルのハーフ＆ハーフ

売買	レンジ	トラップ幅	利益確定幅
買い	0.49～0.68ドル	0.01ドル	0.01ドル
売り	0.69～0.88ドル	0.01ドル	0.01ドル

0.49ドル～0.68ドルで買い注文、0.69～0.88ドルで売り注文を仕掛けることにします。

ちなみにリーマンショック時の最安値は0.49000ドル、リーマンショック以降の最高値0.88422ドルです。

チャートの形から大まかに設定していますので、資金に余裕がある限りは追いかけます。

ユーロ／ポンドのハーフ＆ハーフ

売買	レンジ	トラップ幅	利益確定幅
買い	0.677～0.810ポンド	0.007ポンド	0.007ポンド
売り	0.817～0.950ポンド	0.007ポンド	0.007ポンド

0.677～0.810ポンドで買い注文、0.817～0.950ポンドで売り注文を仕掛けることにします。

ちなみにリーマンショック時の最高値は0.98029ドル、リーマンショック以降の最安値0.69372ポンドです。

チャートの形から大まかに設定していますので、資金に余裕がある限りは追いかけます。

米ドル／フランのハーフ＆ハーフ

売買	レンジ	トラップ幅	利益確定幅
買い	0.856～0.944フラン	0.008フラン	0.008フラン
売り	0.952～1.040フラン	0.008フラン	0.008フラン

0.856～0.944フランで買い注文、0.952～1.040フランで売り注文を仕掛けることにします。

ちなみにリーマンショック時の最安値は0.7071フラン、リーマンショック以降の最高値1.0343フランです。

チャートの形から大まかに設定していますので、資金に余裕がある限りは追いかけます。

代用有価証券FXのリスクシミュレーション

DMM FXの場合、証拠金維持率100％を切ると追加証拠金が必要です。

さらに、証拠金維持率50％を切ると強制ロスカットされます。

カナダドル／円のみで、運用資金５０万円の場合のリスクシミュレーションを表にしてみました。

• 100％株式の場合、20円逆行かつ株価30％減には耐えられず50％を切るが、逆行中に注文を取り消すだけでも50％以上を維持できる。
• 現金２割、株式８割であればより安全な運用ができます。

カナダドル／円のみの運用であれば100％株式でも、いざというときリスク管理できるかもしれません。