代用有価証券FXのリスクシミュレーション(2022年5月末)

代用有価証券FXのリスクシミュレーション(2022年5月末)
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代用有価証券FXでは現金だけのFXに比べて、よりリスク管理が重要となります。

私は代用有価証券FXで手動トラリピをやっています。

前回は2022年1月にリスクシミュレーションを行いました。

しかし、この数か月で円安がかなり進んでいるため、2022年5月末時点の状況で今一度リスクシミュレーションしてみることにします。

代用有価証券FXをやっている方や、手動トラリピをやっている方もこの機会にリスクシミュレーションしてみましょう。

この記事を見るべき方

急激な円安によりロスカットが心配

代用有価証券FXのリスクシミュレーションってどうやるの?

目次

代用有価証券FXのリスク

代用有価証券FXにおいては、株の評価額の70%を証拠金として利用しており、それを大いに頼りにしています。

おてぴ

僕の場合は代用している株の評価額が約1,100万円、770万円を証拠金として利用中です。(2022年5月末時点)

トリプルA

ただ株を持っておくよりFXでも利用できるなんてお得ね。

おてぴ

しかし、この株の評価額が大暴落、半分になんてなったら一気に証拠金が少なくなってしまいます。

トリプルA

ロスカットなんてならないでしょうね。

おてぴ

・・・

代用有価証券FXでは、為替の変動に加えて、株価の変動も考慮しながらポジションをもつ必要があります。

今回は、為替のレートや株価の下落を加味しながらリスクシミュレーションをしてみます。

代用有価証券FXの手動トラリピでは、為替レート、株価の下落を考慮しなければならない。

代用有価証券FXのリスクシミュレーション設定

リスクシミュレーションする設定は次のとおりとします。

  • 純資産総額・・・現在の代用評価額×0.7+現在の現金
  • ポジション数・・・現行のポジション数
  • 必要証拠金・・・ポジション証拠金のみ(注文証拠金はないものとする。)
  • 為替レート・・・ひどそうな時
  • スワップ・・・考慮しない

純資産総額

トリプルA

代用評価額に0.7を掛けるのはどうして?

おてぴ

株価が現行から30%下落した場合でシミュレーションするためです。

さすがに株価が1日で半減することはないと思うので、30%下落でシミュレーションします。

それ以上に株価が下落するようなことがあれば余剰資金を追加します。

余剰資金がない方は本当に株価半減でシミュレーションしてもいいかもしれません。

必要証拠金

トリプルA

どうして証拠金はポジション証拠金のみにするの?

おてぴ

注文証拠金も加味してもいいけど、注文取り消せばいいだけだしね。

トリプルA

計算が面倒だからじゃないでしょうね。

為替レート

今のポジションから一番逆行していそうなときの為替レートとします。

複数の通貨ペアを運用しているため、本来はそれぞれで想定している最悪レートでロスカットされないかを確認した方が万全です。

しかし、最悪な状況を想定して運用していると、ポジション数をかなり抑える必要があり資金効率が落ちてしまいます。

そのため、それぞれの最悪レートではないかもしれないが、現在のポジションから大まかに逆行しているときの為替レートでシミュレーションします。

トリプルA

逆行しているときってどうやって決めるの?

例えば、今のポジションでは、ユーロ/円売りのポジションが多く、NZドル/円買いのポジションが少ないため、月足チャートを見て、円高のときの為替レートを用います。

自分の現在のポジションに合わせていつの為替レートにするか考えてみましょう。

おてぴ

僕の場合、すくみ運用では2014年11月、低相関運用では2009年1月としました。

現在のポジション現在レートシミュレーション
ユーロ/円売り138.147149.138
NZドル/円買い83.8793.68
ユーロ/NZドル買い1.646911.56446
為替レート(2014年11月)
現在のポジション現在レートシミュレーション
カナダドル/円売り101.745111.981
NZドル/米ドル買い0.651430.5047
ユーロ/ポンド売り0.851670.96491
米ドル/フラン売り0.959911.17155
米ドル/円128.61387.098
ポンド/円161.999118.815
フラン/円133.96475.423
為替レート(2009年1月)

スワップ

おてぴ

スワップを考慮しない理由は

トリプルA

言わなくてもいいわよ、めんどくさいだけでしょ。

おてぴ

上のレートになるのはいつか分からないから計算のしょうがないよね。

代用有価証券FXのリスクシミュレーション結果(2022年5月末時点)

おてぴは、すくみ運用と低相関運用に分けて運用しているため、それぞれで確認していきます。

すくみ運用

まずは結果から。

現行シミュレーション
株式評価額5,774,050円4,041,835円
代用評価額4,041,835円2,829,285円
現金1,213,165円1,213,165円
評価損益-1,055,436円-2,420,890円
純資産総額4,199,564円1,621,559円
ポジション証拠金895,953円966,677円
証拠金維持率468.7%167.7%
リスクシミュレーション(2022.5月末)【すくみ運用】

通貨ペアごとの算出根拠はこちらです。

おてぴ

シミュレーションのレートでもなんとか追証やロスカットはされません。

トリプルA

ぎりぎりね。

低相関運用

まずは結果から。

現行シミュレーション
株式評価額5,719,860円4,003,902円
代用評価額4,003,902円2,802,731円
現金2,341,479円2,341,479円
評価損益-913,297円-3,092,602円
純資産総額5,432,084円2,051,608円
ポジション証拠金806,036円709,826円
証拠金維持率673.9%289.0%
リスクシミュレーション(2022.5月末)【低相関運用】

通貨ペアごとの算出根拠はこちらです。

トリプルA

こっちの方が少し余裕があるね。

おてぴ

余裕があると言ってもここまでくると危険区域だよ!

まとめ

今回は2022年5月末時点の純資産総額やポジション数で、代用有価証券FXのリスクシミュレーションを行いました。

自身の運用設定はありますが、手動トラリピのため実際のポジションは多少ずれることもあります。

また、純資産総額に比べて早めにポジションを持ったりもしています。

そのため、現在の純資産総額やポジション数のまま、為替が急変したり、株の暴落があった際にロスカットされないか、どの程度余裕があるのか定期的に確認すべきと考えています。

おてぴ

今後も一定期間ごとにリスクシミュレーションを行い、リスクを取りすぎていないか確認していきます。

トリプルA

リスクを取りすぎていれば、ポジションを落としたり、入金して対応しておこうね。

男性 喜びの顔

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この記事を書いた人

30代/妻と子2人/元税務署職員/FP2級
持ち家のローン地獄と戦いながら、代用有価証券FX×ETF積立をメインに約1500万円運用中です。
iDeco/積立NISA/仮想通貨積立/高配当株/株主優待などに分散投資しています。

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