代用有価証券FXのリスクシミュレーション|すくみ運用Ver

代用有価証券FXのリスクシミュレーション|利回り重視運用Ver
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トラリピFXでの複数通貨ペアのリスク管理って難しいですよね。

でも、トラリピFXでリスク管理ってロスカットしないためにとても重要なこと。

特にでは株やETFの評価額も気にする必要があります。

今回はおてぴの利回り重視運用で実際に保有している資産、ポジション、注文からロスカットされないかを確認しました。

みなさんもこの記事を見ながら一緒にエクセルなどで計算してリスクシミュレーションしてみましょう。

キャプション

で複数通貨ペア運用している場合のリスク管理方法を知りたい。

現在のポジション数、注文数でロスカットされないか知りたい。リスクシミュレーションしたい。

代用有価証券FXの概要はこちらで紹介しています。

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  • 現在レートや資産状況等は記事作成時(2022年1月4日時点)としています。
  • 若干長文になります。ご了承ください。目次から気になるところに飛んでください。
目次

リスクシミュレーション結果

まずは結論から。

今回次のような条件でリスクシミュレーションを行い、おてぴの利回り重視運用ではまだ余裕のある状況ということが分かりました。

  1. リーマンショック時のNZドル/円の最安値の場合→シミュレーション結果:証拠金維持率1,030%
  2. リーマンショック以降でのユーロ/円の最高値の場合→シミュレーション結果:証拠金維持率408%

ちなみに、おてぴの利回り重視運用の決まりは次のとおりです。

運用資金50万円(うち現金2割)当たり

ユーロ/円売り1ポジション、NZドル/円買い1ポジション(計2ポジション)保有していい。

かつユーロ/NZドル買いは少ない方のポジション数まで保有していい。

今回のシミュレーションではこの運用で追証が必要となる証拠金維持率100%を切ることはありませんでした。

代用有価証券FXの利回り重視運用の概要

今回リスクシミュレーションしているのは、を用いたおてぴの利回り重視運用です。

運用の概要は次のような感じ。

トラリピFX 運用設定イメージ図【利回り重視運用】
トラリピFX 運用設定イメージ図【利回り重視運用】

詳しくは次の記事で紹介しています。

ちなみにおてぴはDMM株券担保FXは利回り重視運用と低相関運用の2本立てで行っています。こちらも参考に。

リスクシミュレーションパターン

改めて、リスクシミュレーションは次の2つのパターンで行いました。

(パターン1)リーマンショック時のNZドル/円の最安値の場合

  • ユーロ/円売り=111.981円
  • NZドル/円買い=45.162円
  • ユーロ/NZドル買い=2.5490ドル
  • 2009年1月のレート

これまでで大きく為替が動いたと言えばリーマンショック。

だいたいのショック相場時には、円が絡む通貨ペアではほとんどが円高が進んでいるようです。

このため、一つ目はリーマンショック時のNZドル/円の最安値でシミュレーションを行います。

過酷な状況の場合も確認しておきたいので、同時に株価30%減の場合の証拠金維持率も計算します。

(パターン2)リーマンショック以降でのユーロ/円の最高値の場合

  • ユーロ/円売り=149.136円
  • NZドル/円買い=93.690円
  • ユーロ/NZドル買い=1.62258ドル
  • 2014年11月のレート

二つ目は、逆にユーロ/円売りが一番含み損が大きくなるときのシミュレーションを行います。

一つ目と同様に、株価30%減の場合の証拠金維持率も計算します。

現在の資産・保有ポジション・注文状況

まずは自身の資産、保有ポジション、注文状況を確認します。

株式評価額3,533,410円
代用証券評価額(株式評価額の7割)2,473,387円
現金755,734円
資産額(株式評価額+現金)4,289,144円
現金割合(現金÷資産額)17.6%
FX資産額(代用証券評価額+現金)3,229,121円
利回り重視運用の資産状況

おてぴの利回り重視運用の場合、50万円(2割現金)で、ユーロ/円売りもNZドル/円買いも1つずつポジションをもっていいとしているので、資産額約430万円では最大8つのポジションずつとなります。

現金+株式評価額=50万円あたり1つのポジションだけにする!!

それぞれ8ポジションずつだとかなり必要証拠金が大きくなりますが、同時に8ポジションもつことはほぼなさそうです。

(ユーロ/円とNZドルの相関係数は大きいため、売り買い反対のポジションの場合、どちらかは新規注文、どちらかは決済注文側にレートが動くためです。)

ユーロ/NZドル買いはどちらか少ない方のポジションの範囲内とします。

同じ時点で実際の保有しているポジションと注文状況は次のとおりです。

No保有ポジション注文状況注文レート
1新規売り注文中132
2131決済買い注文中130
3130
4129
5127.999
ユーロ/円(2022年1月4日時点;130.285円)
No保有ポジション注文状況注文レート
181.211
280.7
379決済売り注文中80
4新規買い注文中78
NZドル/円(2022年1月4日時点;78.248円)
No保有ポジション注文状況注文レート
11.68
21.67
31.66決済売り注文中1.67
4新規買い注文中1.65
ユーロ/NZドル(2022年1月4日時点;1.67443ドル)

現在は、ユーロ/円売り4つ、NZドル/円買い3つ、ユーロ/NZドル買い3つです。

NZドル/円買いのポジションが1円単位になっていませんが、これは運用初期で方針が固まっていないときに保有したポジションのためです。

また、運用方針からすると、ユーロ/NZドルはユーロ/円売りとNZドル/円買いの少ない方のポジション(今回は3つ)までしか保有してはいけないため、ユーロ/NZドルの新規買い注文はしてはいけないのですが、してしまっていました。(汗)

手動トラリピは上下に1つずつ注文するだけでおっけー!

手動トラリピの注文イメージ図
手動トラリピの注文イメージ図

リスクシミュレーション

現在のレートから想定レートまで一気にいった場合をシミュレーションします。

(パターン1)リーマンショック時のNZドル/円の最安値の場合

想定レートは2009年1月の最安値とします。

2009年2月の方がNZドル/円が安くなっているのですが、それまでには何か手立てができるでしょうし、ユーロ/円の含み益も増えているので、2009年1月としました。

通貨ペア現在レート想定レートこうなる
ユーロ/円売り130.285111.981(↓)ポジションが1つ決済される。
残りのポジションは評価益が増える。
NZドル/円買い80.22645.162(↓)ポジションが1つ増える。
残りのポジションの評価損が増える。
ユーロ/NZドル買い1.674432.549(↑)ポジションが1つ決済される。
残りのポジションは評価益が増える。

上下に1つずつしか注文していないため、ひとつ決済注文が成約されてポジションが1つ減るのか、ひとつ新規注文が成約されてポジションが1つ増えるかのどちらかになります。

ユーロ/円売り

スクロールできます
保有ポジション注文状況注文レート想定レートに急変時ポジション証拠金注文証拠金評価損益
新規売り132新規売り注文中52,800
131決済買い130⇒決済買い成立10,000
130売りポジ保有44,792180,190
129売りポジ保有44,792170,190
127.999売りポジ保有44,792160,180
合計134,37752,800520,560

NZドル/円買い

スクロールできます
保有ポジション注文状況注文レート想定レートに急変時ポジション証拠金注文証拠金評価損益
81.211買いポジ保有18,065-360,490
80.7買いポジ保有18,065-355,380
79決済売り80買いポジ保有
(決済売り注文中)
18,065-338,380
新規買い78⇒買いポジ保有
 (新規買い成立)
18,065-328,380
合計72,2590-1,382,630

ユーロ/NZドル買い

スクロールできます
保有ポジション注文状況注文レート想定レートに急変時ポジション証拠金注文証拠金評価損益
1.68買いポジ保有46,047392,458
1.67買いポジ保有46,047396,974
1.66決済売り1.67⇒決済売り成立4,516
新規買い1.65新規買い注文中29,807
合計92,09429,807793,948

証拠金維持率

これらをまとめると次のようになります。

項目想定レートに急変時さらに株価30%減
1.現金755,734755,734
2.代価証券評価額2,473,3871,731,371
3.評価損益-68,122-68,122
4.純資産額【1+2+3】3,160,9992,418,983
5.注文証拠金82,60782,607
6.ポジション証拠金298,731298,731
7.証拠金維持率【(4-5)/6】1030.49%782.10%

リーマンショック級の円高になった場合でも予想以上に全く問題のない証拠金維持率でした。

ユーロ/NZドルのレートが高くなりすぎているため、次のショック時もこんなに高くなるかは分かりませんが、ユーロ/NZドルが現在と同じレートだったとしても証拠金維持率は約580%と問題ありませんでした。

やはり手動トラリピで上下にひとつずつしか注文していないことで、不要なポジションを持たないことが証拠金維持率の高さに影響しています。

手動トラリピは現在レート付近のみに注文を仕掛けているため効率がよく、リスク管理もしやすい!

(パターン2)リーマンショック以降でのユーロ/円の最高値の場合

想定レートはリーマンショック以降でユーロ/円が最も高いときである2014年11月としました。

 現在レート想定レートこうなる
ユーロ/円130.285149.136(↑)ポジションが1つ増える。
残りのポジションの評価損が増える。
NZドル/円80.22693.69(↑)ポジションが1つ決済される。
残りのポジションは評価益が増える。
ユーロ/NZドル1.674431.62258(↓)ポジションが1つ増える。
残りのポジションの評価損が増える。

ユーロ/円売り

スクロールできます
保有ポジション注文状況注文レート想定レートに急変時ポジション証拠金注文証拠金評価損益
新規売り132⇒売りポジ保有
 (新規売り成立)
59,654-171,360
131決済買い130売りポジ保有
(決済買い注文中)
59,654-181,360
130売りポジ保有59,654-191,360
129売りポジ保有59,654-201,360
127.999売りポジ保有59,654-211,370
合計298,2720-785,450

NZドル/円買い

スクロールできます
保有ポジション注文状況注文レート想定レートに急変時ポジション証拠金注文証拠金評価損益
81.211買いポジ保有37,476124,790
80.7買いポジ保有37,476129,900
79決済売り80⇒決済売り成立10,000
新規買い78新規買い注文中31,200
合計74,95231,200264,690

ユーロ/NZドル買い

スクロールできます
保有ポジション注文状況注文レート想定レートに急変時ポジション証拠金注文証拠金評価損益
1.68買いポジ保有60,808-53,797
1.67買いポジ保有60,808-44,428
1.66決済売り1.67買いポジ保有
(決済売り注文中)
60,808-35,059
新規買い1.65⇒買いポジ保有
 (新規買い成立)
60,808-25,690
合計243,2310-158,973

証拠金維持率

これらをまとめると次のようになります。

項目想定レートに急変時さらに株価30%減
1.現金755,734755,734
2.代価証券評価額2,473,3871,731,371
3.評価損益-679,733-679,733
4.純資産額【1+2+3】2,549,3881,807,372
5.注文証拠金31,20031,200
6.ポジション証拠金616,455616,455
7.証拠金維持率【(4-5)/6】408.49%288.13%

今回の場合も証拠金維持率は影響のない範囲でした。

個人的に驚いたのはリーマンショック時よりも証拠金維持率が低かったこと。

ユーロ/円の方が必要証拠金も大きく、ユーロ/NZドルも必要証拠金と含み損が大きいことが影響しています。

それでも追加証拠金が必要となる100%を切ることもありませんでした。

まとめ

今回はで実際に保有している資金、保有ポジション、注文状況で、リーマンショック時などの場合にロスカットにならないかシミュレーションしました。

その結果、まだ余裕のある状況ということが分かり、今のところ50万円(現金2割)でユーロ/円売り、NZドル/円買いを1ポジションずつ、かつユーロ/NZドルは少ない方のポジションまで保有の運用で問題なさそうです。

今後もリスクシミュレーションは頻繁に行っていきたいと思います。

みなさんもリスク管理はしっかり行っていきましょう。

男性 喜びの顔

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この記事を書いた人

30代/妻と子2人/元税務署職員/FP2級
持ち家のローン地獄と戦いながら、代用有価証券FX×ETF積立をメインに約1500万円運用中です。
iDeco/積立NISA/仮想通貨積立/高配当株/株主優待などに分散投資しています。

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