今回はおてぴがおすすめし、実際に運用している５通貨ペアの設定やそのバックテストの結果を紹介していきます。
トラリピ【マネースクエア】のおすすめ５通貨ペアの第３回（最終回）になります。
実際にトラリピをしている人の設定例を見てみたい。
その設定でどのくらいの利益が出そうなのか知りたい。
そんな方たちの参考になればと思います。
ちなみに第１回では、おすすめしている５通貨ペアの特徴や採用理由を紹介。
第２回では、おすすめしている５通貨ペアの相関係数を確認し、リスク分散具合を紹介しています。
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（2022年1月17日追記）
現在はマネースクエアのトラリピを撤退し、代用有価証券FXによる手動トラリピに完全移行しています。
最新の代用有価証券FXの運用実績はこちらで紹介しています。
おすすめ５通貨ペア設定の前提
おてぴの場合、投資元金は３００万円です。
そして、次のコンセプトを持って設定を行いました。
- FIREを達成できた際に、誰でもまねできるような分かりやすい設定にしたい。
- できるだけ安全にしたいが、利益率も高くしたい。（当然のことですが。。。）
②が実現できれば誰も苦労しないのですが、できるだけね。
この思いから具体的には次のように設定しています。
- 全てハーフ＆ハーフの設定とする。
- 通貨ペアによって広いレンジでメンテナンスを楽にするものと、狭いレンジで勝負するものとでメリハリを付ける。
諸先輩方のブログを拝見すると、２つの通貨ペアのハーフ＆ハーフにするなど工夫を凝らしている方もいらっしゃいます。
しかし、おてぴはできるだけ再現性のあるFIREを目指しているため、分かりやすくも資金効率がいいとされている通常のハーフ＆ハーフとします。
また、おてぴは５通貨ペアで運用をしますが、全てを広いレンジでメンテンナンス不要とするのは必要資金が大きくなって利益率が下がってしまうため、一部の通貨ペアは狭いレンジで攻める設定とし、メリハリをつけます。
- ユーロ／英ポンド → 狭いレンジで攻める
- 豪ドル／NZドル → 狭いレンジで攻める
- カナダドル／円 → 広いレンジでメンテ不要
- NZドル／米ドル → 広いレンジでメンテ不要
- 豪ドル／円 → 広いレンジでメンテ不要
そして、何も後ろ盾がないのも説得力に欠けると思い過去５年間のバックテストも行いました。
ただし、ここ５年間でのバックテストは狭いレンジで攻める通貨ペアにとって有利な期間となっているため、参考程度にすべきとは思っています。
バックテストのツールは、次の記事で紹介されているブロガーのアビさんのバックテストツールを使用させていただきました。
エクセルで使いやすく、とても有効なツールをありがとうございます。大切に使用させていただきます。
おすすめ５通貨ペアの設定・バックテスト
ユーロ／英ポンド
トラリピ設定
ユーロ／英ポンドの狭いレンジで攻める設定は次のとおりです。
マネースクエアの戦略も参考にした上で設定を行いました。
ここ最近の動きは小さいため利益幅は0.006ドルと小さくしていますが、ここは相場の雰囲気に応じて変更していきます。
| レンジ | 売買 | 注文金額 | トラップ本数 | トラップ幅 | 利益幅 |
| 0.832～0.882ポンド | 買い | 1,000 | 51本 | 0.001ポンド | 0.006ポンド |
| 0.883～0.933ポンド | 売り | 1,000 | 51本 | 0.001ポンド | 0.006ポンド |
実際の設定画面はこちら。
広いレンジでメンテ不要とは違って、ここ数年の動きが多い箇所にレンジを設定しています。
週足だけ見ると、すっぽりレンジがハマっています。
バックテスト
気になるバックテストですが、やばい結果になっています。
最大含み損も小さく、平均利益率も驚異の55.6％。
今後も同じ相場が続くわけではありませんが、期待が膨らみます。
ただし、ここ数カ月の確定利益が小さいため不安が残りますね。
とりあえずは長い目で見ておきます。
| 決済回数 | 1,615回 |
| 累計利益 | 1,358,624円 |
| 最大含み損 | -261,280円 |
| 最大必要資金 | 493,472円 |
| 平均利益率 | 55.06% |
豪ドル／NZドル
トラリピ設定
豪ドル／NZドルも次のように狭いレンジで攻める設定です。
こちらもマネースクエアのトラリピ戦略であるダイヤモンド戦略を大いに参考にしています。
1.040～1.070ドルは0.0005ドル間隔でトラップを仕掛けています。
（1.0405～1.0695ドルの買いについては、まだ設定が途中で1.0405～1.0645ドルの注文となっています。）
ユーロ／英ポンド同様、利益幅は0.006ドルと小さくしていますが、相場の雰囲気に応じて変更していきます。
| レンジ | 売買 | 注文金額 | トラップ本数 | トラップ幅 | 利益幅 |
| 1.009～1.069ドル | 買い | 1,000 | 61本 | 0.001ドル | 0.006ドル |
| 1.0405～1.0695ドル | 買い | 1,000 | 31本 | 0.001ドル | 0.006ドル |
| 1.0705～1.0995ドル | 売り | 1,000 | 31本 | 0.001ドル | 0.006ドル |
| 1.070～1.130ドル | 売り | 1,000 | 61本 | 0.001ドル | 0.006ドル |
実際の設定画面はこちら。
ユーロ／英ポンド同様、ここ数年の動きが多い箇所にレンジを設定しています。
週足だけ見ると、すっぽりレンジがハマっています。
バックテスト
豪ドル／NZドルのここ５年間のバックテストもすごいことになっています。
※ 0.001ドル間隔のレンジと0.0005ドル間隔のレンジを合わせたバックテスト方法が分からなかったため、1.009～1.130ドルで0.001ドル間隔のトラップによるバックテストと、1.040～1.110ドルで0.0005ドル間隔のトラップによるバックテストをそれぞれ行っています。
低く見積もって1.009～1.130ドルのレンジで0.001ドル間隔のトラップの場合（左の結果）だけ見ても平均利益率39.60％。
今後も同じレンジでの変動を期待です。
| 決済回数 | 1,505回 | 1,262回 |
| 累計利益 | 675,126円 | 567,452円 |
| 最大含み損 | -143,523円 | -106,205円 |
| 最大必要資金 | 340,997円 | 211,899円 |
| 平均利益率 | 39.60% | 53.56% |
カナダドル／円
トラリピ設定
ここからは、広いレンジでほぼメンテナンス不要を目指した設定です。
現在はトラップ幅が0.4円間隔ですが、確定利益を積み重ねて最終的には0.1円間隔にしていきたいと考えています。
| レンジ | 売買 | 注文金額 | トラップ本数 | トラップ幅 | 利益幅 |
| 70.6～95.0円 | 買い | 1,000 | 62本 | 0.4円 | 0.8円 |
| 95.4～119.8円 | 売り | 1,000 | 62本 | 0.4円 | 0.8円 |
実際の設定画面はこちら。
月足チャートでもすっぽり入るようなレンジ設定にしています。
カナダドル／円のレンジ相場はきれいです。
バックテスト
気になるバックテストですが、広いレンジでメンテナンス不要で平均利益率13.40％とは。
前評判どおりのトラリピにうってつけの通貨ペアです。
| 決済回数 | 442回 |
| 累計利益 | 353,600円 |
| 最大含み損 | -382,140円 |
| 最大必要資金 | 527,868円 |
| 平均利益率 | 13.40% |
NZドル／米ドル
トラリピ設定
広いレンジでほぼメンテナンス不要を目指した設定はこちら。
現在はトラップ幅が0.004ドル間隔ですが、確定利益を積み重ねて最終的には0.001円間隔にしていきたいと考えています。
| レンジ | 売買 | 注文金額 | トラップ本数 | トラップ幅 | 利益幅 |
| 0.504～0.700ドル | 買い | 1,000 | 50本 | 0.004ドル | 0.007ドル |
| 0.704～0.900ドル | 売り | 1,000 | 50本 | 0.004ドル | 0.007ドル |
実際の設定画面はこちら。
月足チャートにおいては、リーマンショック以降のレンジがすっぽり入るような設定にしています。
バックテスト
気になるバックテストの結果はこちら。
こちらも最大必要資金は少なくて済み、平均利益率12.55％と高い数値を誇っています。
カナダドル／円と同様にメンテナンス不要で安定して稼いでほしいですね。
| 決済回数 | 346回 |
| 累計利益 | 262,885円 |
| 最大含み損 | -315,573円 |
| 最大必要資金 | 419,096円 |
| 平均利益率 | 12.55% |
豪ドル／円
トラリピ設定
最後に、豪ドル／円の広いレンジでほぼメンテナンス不要を目指した設定はこちら。
現在はトラップ幅が0.4円間隔ですが、確定利益を積み重ねて最終的には0.1円間隔にしていきたいと考えています。
| レンジ | 売買 | 注文金額 | トラップ本数 | トラップ幅 | 利益幅 |
| 50.40～82.00円 | 買い | 1,000 | 70本 | 0.4円 | 0.9円 |
| 82.4～110.00円 | 売り | 1,000 | 70本 | 0.4円 | 0.9円 |
実際の設定画面はこちら。
月足チャートがすっぽり入るレンジとしています。
バックテスト
バックテストの結果がこちら、カナダドル／円と比べると最大必要資金も少し大きく、平均利益率も少し劣っていますが、今後も同じ結果とは限りません。
カナダドル／円に不調が現れた際には補完してくれるような役割を期待しています。
| 決済回数 | 436回 |
| 累計利益 | 392,400円 |
| 最大含み損 | -513,600円 |
| 最大必要資金 | 647,958円 |
| 平均利益率 | 12.11% |
おすすめ５通貨ペアのリスクシミュレーション
リスクシミュレーションしよう
ここまでおすすめ５通貨ペアの設定とバックテストの結果を見てきました。
しかし、いくら利益率が良くても運用途中でロスカットされてはそれまで積み上げた確定利益も水の泡です。
リスク管理は徹底して行う必要がありますね。そこで。
複数通貨ペアでロスカットされないかを確認するためには、マネースクエアのリスクシミュレーションを使用して、自分が想定している最悪のレートで証拠金維持率が１００％を切らないかを確認します。
今回はブロガー鈴さんのリーマンショック時に含み損が大きかったという次のレートで試しました。
| 通貨ペア | 入力するレート |
| EUR/JPY | 128.56 |
| EUR/GBP | 0.965 |
| AUD/JPY | 56.33 |
| AUD/USD | 0.635 |
| AUD/NZD | 1.281 |
| NZD/JPY | 45.1 |
| NZD/USD | 0.505 |
| CAD/JPY | 68.42 |
| USD/JPY | 94.62 |
| GBP/JPY | 141.56 |
参考にさせていただいた記事はこちらです。→【複数通貨ペアのリスク管理】トラリピのロスカットレートをシミュレーションしよう！！
リスクシミュレーションの手順
実際の入力手順を見ていきましょう。
分かりにくいですが、次のメニューから開きます。（アプリにはない機能です。）
開いた初期状態がこちら現在の証拠金維持率は972％となっています。
次に想定する最悪のレートを登録していきます。
登録後の状態がこちら。
９９％！！現在の私の設定と保有しているポジションからするとぎりぎり１００％を切ってしまっていました。
ただ９９％なので少額でも資金を追加すれば大丈夫ですね。
資金を１０万円入金してみます。
入金後の状態がこちら。
無事１００％以上を達成しました。
ただし、実際にショック相場になった際にはロスカットされないように５００％くらいで早々に資金を追加すると思います。
ロスカットされないことに全力を捧げます。
リスクシミュレーションは、シミュレーション時点の資金や、保有しているポジションによって変動してしまうため必ず自分でやって確認しておきましょう。
おすすめ５通貨ペアの実績
早く実績を紹介していきたいところですが、令和３年１０月が５つの通貨ペアを定めた初月、しかもレンジ幅やトラップ幅を数回変更したため、ほぼ参考にならないためこちらの記事では載せないこととしました。
とりあえず試行錯誤しながらおすすめ５通貨ペアの設定を確立でき、ほっとしています。
含み損前提の資産運用のため、すぐに結果が出るわけではありませんが、引き続き毎月の運用結果報告で実績を紹介していきます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は「トラリピ【マネースクエア】おすすめ５通貨ペア③ ～トラリピ設定編～」ということで、おてぴが運用している５つの通貨ペアの設定、バックテストを紹介しました。
バックテストの結果からも決して悪い設定ではないようです。
実績はこれから付いてくるものと信じてしばらく運用していきます。
これからトラリピを始めてみようかと思っている人、ほかの人の設定を見てみたいという人、みなさんぜひ参考にしてみてください。
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